专利名称：一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法
一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法本发明涉及信息数据传输技术领域，具体是一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法。股票行情是指每只股票在特定时间的价格，成交量和成交金额等关于个股的信息。而指数行情是指数所包含的所有股票的一个加权值，一只指数的行情会有若干个股票的行情计算获得，因此一只指数一般对应多只股票。指数行情计算系统的功能为周期性的接收股票行情，通过计算得到指数行情，并向下游市场对外发布。股票行情是在证券交易所上市的所有股票信息，包含股票代码、当前价格、股票数量、成交量、成交额等信息。指数行情是指此指数当前指数值、开盘指数值、收盘指数值、当天历史最大值、当天历史最小值等信息。 指数行情是整个证券市场中交易的重要参考值之一，为了安全和可用性考虑，证券指数行情的计算是由主从两台服务器同时在运作，由于股票在任何时刻都可能成交，所以行情是随时间不断变化的量，是连续的。而指数行情是每秒向市场发布一次，是离散的。同时，指数计算系统会从多个源头获取股票行情数据，所以两台指数计算系统会获取到连续时间轴上不同时刻的股票行情数据，以不同的价格进行计算，就会得出不同的指数行情。由于在进行一只指数计算的时候，其来源的多只股票的成交时间不可能相同，而计算出的指数值只有一个，被赋予的时间也只能有一个，被称作这个时间点的指数值。所以这就存在由多个连续的时间向一只指数的离散时间的转换问题。两台主机独立的进行转换操作，如果没有指数行情的一致性保护机制，两台指数行情计算服务器独立的向下游发布各自的计算结果。那么独立发布的两路指数行情，有可能存在先发布的指数行情时间戳却大于后发布的行情时间戳，或者先发布的指数行情的成交量大于后发布的指数行情的成交量，或者先发布的指数行情的最大值却小于后发布的指数行情的最大值等情况，这些都是违反实际情况的，对于目前市场上交易者参考指数结果进行交易会造成很大的危害，甚至对算法交易一类交易机制造成毁灭性的打击，不够安全可靠，造成的后果严重、社会影响恶劣。本发明就是为了解决现有技术中的不足和缺陷，提供一种安全可靠，快速稳定，并保证发布信息唯一性、准确性的数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法，其特征在于A系统接收到的若干只股票行情其时间分别为tl，t2,……tk，根据这样的数据源计算出的指数行情时间为TA，TA=h(tl, t2,……tk)，B系统也会根据接收到的股票行情的时间计算出指数行情的时间TB，两者在向下游进行发布的时候，通过各自的一致性保护模块进行交互，使得输出的指数行情结果一致，并映射在时间轴上的同样位置T，所述的一致性保护模块由行情交互模块、结果对比模块和映射模块构成，操作方法为
a.指数计算主系统计算出指数行情之后，向一致性保护模块M发送启动消息；b. 一致性保护模块M收到指数计算主系统发送的消息之后，开始启动，此时MA和MB都获取到了本机的计算结果I (Ta)，V (a)和I (Tb) ,v(b)；c.行情交互模块与另一台服务器进行交互，接收另一台指数计算服务器的计算结果，同时发送本地的指数行情结果；实现MA和MB两个模块的数据交换功能，本步骤的结果是MA和MB都会获得I (Ta)，v (a)和I (Tb)，v (b);对应于指数行情一致性保护模块的运行步骤中横线A-B之间的流程步骤，由行 情交互模块完成；d.结果对比模块按照指数行情的对比准则进行指数行情比对；根据两个计算结果的各个参数进行比较，如果有不同，则需要同步；对应于指数行情一致性保护模块的运行步骤中横线B-C之间的步骤，由指数行情比对模块完成；e.映射模块根据比对的结果进行指数行情映射，实际上的逻辑就是公式⑷的功能，根据两个不同v(a)和v(b)选取I (Ta)和I (Tb)得到一致的结果I (T)的过程；从而映射到时间轴上统一的一个时间点，结束后通知指数计算系统向外发布；对应于指数行情一致性保护模块的运行步骤中横线C以下的模块，由映射模块完成；f.指数计算系统将此回合映射后的指数行情发送到市场，进行下一回合的运算；指数行情时间点的确定是将映射到时间轴上很多不同的点的股票行情，确定映射到一个点的指数行情的过程；而一致性保护模块的工作任务是将两个映射在时间轴上不同的指数行情数据，按照一定的规则进行合并，变为映射到时间轴上相同的数据，向市场发布。所述的行情交互方法为a)每秒指数行情计算结束之后，指数计算模块(I)发送消息通知行情交互模块(2)；b)行情交互模块(2)收到消息，同另一台指数计算系统通过TCP连接进行数据交换，取得另一台指数计算系统的指数行情计算结果，这样就拥有两台指数行情计算系统的指数行情计算结果，同时发送消息给结果比对模块(3 )。所述的对比模块方法为指数比对模块(3)将本地的指数行情和另一台指数计算系统的指数行情进行结果比对，根据比对原则得出是否需要映射的结果，其中，开盘指数、收市指数、指数的成交量、指数的历史最大值、指数的历史最小值和行情产生的时间之中的任意一个参量不相同都需要进行映射，得出结果后发送消息给映射模块(4)，(4)根据(3)的结果进行指数映射，结束后发送消息给指数计算系统，指数计算系统将映射后的指数行情发送给下游系统以供市场接收，同时进行下一秒的指数计算。在映射模块中加入了映射因子V的计算和一致性保护模块M，v的计算如下公式所示V = Jj- ^ (Ik - Tlosl):，其中，Tlast是上一回合计算的指数行情所属的时间，V取
指数行情中每只股票的时间戳与上一回合的指数行情时间戳的标准差，V越大代表指数中的所有股票的成交时间总体上距离上次的T越远，就代表指数行情越新。M的模块的功能如下公式描述
权利要求
1.一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法，其特征在于A系统接收到的若干只股票行情其时间分别为tl，t2,……tk，根据这样的数据源计算出的指数行情时间为TA，TA=h(tl, t2,……tk)，B系统也会根据接收到的股票行情的时间计算出指数行情的时间TB，两者在向下游进行发布的时候，通过各自的一致性保护模块进行交互，使得输出的指数行情结果一致，并映射在时间轴上的同样位置T，所述的一致性保护模块由行情交互模块、结果对比模块和映射模块构成，操作方法为 a)指数计算主系统计算出指数行情之后，向一致性保护模块M发送启动消息； b)一致性保护模块M收到指数计算主系统发送的消息之后，开始启动，此时MA和MB都获取到了本机的计算结果I(Ta)，v(a)和I(Tb)，v(b)； c)行情交互模块与另一台服务器进行交互，接收另一台指数计算服务器的计算结果，同时发送本地的指数行情结果；实现MA和MB两个模块的数据交换功能，本步骤的结果是MA和MB都会获得I (Ta)，v (a)和I (Tb)，v (b);对应于指数行情一致性保护模块的运行步骤中横线A-B之间的流程步骤，由行情交互模块完成； d)结果对比模块按照指数行情的对比准则进行指数行情比对；根据两个计算结果的各个参数进行比较，如果有不同，则需要同步；对应于指数行情一致性保护模块的运行步骤中横线B-C之间的步骤，由指数行情比对模块完成； e)映射模块根据比对的结果进行指数行情映射，实际上的逻辑就是公式(4)的功能，根据两个不同V (a)和v(b)选取I (Ta)和I (Tb)得到一致的结果I (T)的过程；从而映射到时间轴上统一的一个时间点，结束后通知指数计算系统向外发布；对应于指数行情一致性保护模块的运行步骤中横线C以下的模块，由映射模块完成； f)指数计算系统将此回合映射后的指数行情发送到市场，进行下一回合的运算； 指数行情时间点的确定是将映射到时间轴上很多不同的点的股票行情，确定映射到一个点的指数行情的过程；而一致性保护模块的工作任务是将两个映射在时间轴上不同的指数行情数据，按照一定的规则进行合并，变为映射到时间轴上相同的数据，向市场发布。
2.如权利要求I所述的一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法，其特征在于所述的行情交互模块方法为 a)每秒指数行情计算结束之后，指数计算模块(I)发送消息通知行情交互模块(2)； b)行情交互模块(2)收到消息，同另一台指数计算系统通过TCP连接进行数据交换，取得另一台指数计算系统的指数行情计算结果，这样就拥有两台指数行情计算系统的指数行情计算结果，同时发送消息给结果比对模块(3)。
3.如权利要求I所述的一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法，其特征在于所述的对比模块方法为指数比对模块(3)将本地的指数行情和另一台指数计算系统的指数行情进行结果比对，根据比对原则得出是否需要映射的结果，其中，开盘指数、收市指数、指数的成交量、指数的历史最大值、指数的历史最小值和行情产生的时间之中的任意一个参量不相同都需要进行映射，得出结果后发送消息给映射模块(4)，(4)根据(3)的结果进行指数映射，结束后发送消息给指数计算系统，指数计算系统将映射后的指数行情发送给下游系统以供市场接收，同时进行下一秒的指数计算。
4.如权利要求I所述的一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法，其特征在于在映射模块中加入了映射因子V的计算和一致性保护模块M，V的计算如下公式所示
5.如权利要求I所述的一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法，其特征在于M的模块的功能如下公式描述
全文摘要
本发明涉及信息数据传输技术领域，具体是一种数据传输中基于时间轴的行情数据一致性保护方法，其特征在于A系统接收到的若干只股票行情其时间分别为t1,t2,……tk，根据这样的数据源计算出的指数行情时间为TA，TA=h(t1,t2,……tk)，B系统也会根据接收到的股票行情的时间计算出指数行情的时间TB，两者在向下游进行发布的时候，通过各自的一致性保护模块进行交互，使得输出的指数行情结果一致，并映射在时间轴上的同样位置T，所述的一致性保护模块由行情交互模块、结果对比模块和映射模块构成。本发明适用于在证券市场中，指数行情双源双发的大规模计算场合，提供了一种安全可靠，快速稳定并维持输出中指数行情一致性的一种方法。
文档编号H04L29/06GK102903059SQ201210362140
公开日2013年1月30日 申请日期2012年9月25日 优先权日2012年9月25日
发明者刘凯, 武剑锋, 王泊, 万阳, 陈晨, 叶婧, 王程程, 黄寅飞, 陆素源, 郑刚, 白硕 申请人:上海证券交易所