1)Asian option亚式期权
1.Price formula for Geometry average Asian option with transaction costs;浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型
2.An actuarial approach to Asian option pricing;亚式期权的保险精算定价
3.The method of martingale in Asian option pricing;亚式期权定价中的鞅方法
英文短句/例句
1.A Numerical Method for Pricing American-style Asian Options in the GARCH Option Pricing Model;GARCH模型中美式亚式期权的数值解法
2.The Study of Asian Options Pricing Based on the Binomial Tree Model;基于二叉树模型亚式期权定价的研究
3.Research on the Price of the Geometric Average Asian Options with a Jump;带跳的几何平均亚式期权的定价研究
4.Research on Problems of Asian Option Pricing;关于亚式期权定价的若干问题的研究
5.Pricing and Properties of Asian Option under Lévy Model;Lévy模型下亚式期权的定价和性质
6.Asian Option Pricing with Volatility Following a Finite Markov Chain;波动率服从有限Markov链的亚式期权定价
7.Pricing Asian Options with Emphasis on Control Variate Monte Carlo Methods;亚式期权的控制变量Monte Carlo模拟
8.Equivalence of Asian Options in Lévy Model;Lévy模型下亚式期权的等价关系
9.A new solution to the geometric average Asian option pricing model;几何平均亚式期权定价模型的新解法
10.Pricing of Asian options with time-dependent parameters;亚式期权在依赖时间的参数下的定价
11.Asian Options Pricing and Application in Foreign Exchange Hedge;亚式期权定价及其在外汇套期保值中的应用
12.The Pricing of Asian Options and It s Application on Stock Option Stimulation;亚式期权定价及其在期股激励上的应用
13.A Monte Carlo Simulation Method for Pricing the Forward-Starting Asian Option with Floating Strike Price远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法
14.Application of partial least-squares regression in valuing American-Asian option;偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用
15.Pricing for European Weighted Geometric Average Value Asian Option;跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价
16.Arithmetic Average Asian Options Pricing with Fixed Strike Price;具有固定执行价格的算术平均亚式期权定价
17.An Actuarial Approach to Asian Option Pricing with Floating Striked Price;具有浮动执行价格的亚式期权的保险精算定价
18.The Application of a New Type of Binomial Parameter Model for Asian Options Pricing;新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用
相关短句/例句
Asian options亚式期权
1.Pricing approach to arithmetic average Asian options;算术平均亚式期权的定价方法
2.Pricing of Asian options with time-dependent parameters;亚式期权在依赖时间的参数下的定价
3.And by using the theorem and Girsanov theorem,a symmetry relationship between floating strike and fixed strike Asian options was proved as the risk asset St was denoted by the solution of dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)].证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系。
3)power-Asian options幂式亚期权
1.Power options and Asian options are two new types of options,while power-Asian options are their composition.幂期权和亚期权是两种新型期权,而幂式亚期权是二者的统一。
4)Asian Option亚洲式期权
5)American-Asian option美式-亚式期权
1.Application of partial least-squares regression in valuing American-Asian option;偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用
6)American-style Asian option美式亚式期权
1.We use the Monte Carlo simulation method of Longstaff and Schwartz to price American-style Asian options in the framework of GARCH option pricing model.我们运用 Longstaff和 Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在 GARCH模型中求解美式亚式期权 ,我们的结果表明和其它数值方法相比 ,这个方法不仅有相当的精确度 ,而且使用简便并具有更广泛的适用性 ,对于 GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解 。
延伸阅读
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权 【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
