本发明涉及到投资领域，尤其涉及到一种解析量化投资指标的方法。
背景技术：
通过将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断，建立出一个模型，把这个模型拿到当下行情中进行检测，以此希望得到了许多投资者的支持。
模型建立后，通过对历史数据进行回测检验，确定模型在各个行情阶段均能有效运行，实现盈利；同时将模型加载至其他交易品种进行测试，确保模型通用性较强。当以上条件均符合时，才能称策略有效。
但是，针对模型具有详细的指标体系，虽可以通过对历史数据的测试得到模型在未来市场中大致的风险收益比；但需要对于模型的不断优化，来提高模型的胜率和收益率。
技术实现要素：
针对上述现有技术中的缺陷，本发明要解决的技术问题体现在以下几点：
1)提供独家原创的技术指标，判断多空趋势，实现对市场交易机会的准确跟踪，提升交易胜利和盈利率。
2)当市场容量极大时，人工交易很难实现全市场跟踪监测，而金手杖指标借助于计算机强大的计算功能，准确及时的进行全市场扫描，及时跟踪发现并准备交易机会，克服主观情绪的偏差。
针对上述技术问题，本发明的目的在于提供一种解析量化投资指标的方法。
为实现上述目的，本发明是根据以下技术方案实现的：
一种解析量化投资指标的方法，其特征在于，包括如下步骤：
步骤s1：利用kdj标准算法通过收盘价与n周期最低值做差，n周期最高值与n周期最低值做差，两差之间做比值，再计算k移动平均值，对应金手指中的d；
步骤s2：根据boll算法计算n个周期的收盘价均线和m个周期内的收盘价的标准差，得到布林通道上轨top、布林通道下轨bottom；
步骤s3：使用cross算法根据boll计算多空趋势；
步骤s4：使用cross算法根据kdj计算平仓条件；
步骤s5：根据开仓价+/-固定点位止损；
步骤s6：在cross算法得出结果之后即执行开平信号过滤，通过过滤让开平成对。
步骤s1具体包括，利用kdj标准算法，将n个周期的收盘价close与n个周期中的最低值llv(low,n)做差，n个周期中的最高值hhv(high,n)与n个周期中的最低值llv(low,n))做差，两差之间做比值，得到比值rsv，具体为rsv＝(close-llv(low,n))/(hhv(high,n)-llv(low,n))*100；计算rsv的移动平均值k，其中k＝sma(rsv,m1,1)，其中，sma()表示求取移动平均值的函数；m1表示移动平均数周期，优选为往前移动3根k线的数据，sma(rsv,m1,1)，括号中的“1”表示权重；
计算k的移动平均值d，其中d＝sma(k,m2,1)，其中m2表示移动平均数周期。
步骤s2具体包括：首先，求n个周期的收盘价均线mid，称为布林通道中轨，mid:ma(close,n)；
求m个周期内的收盘价的标准差tmp2，其中tmp2:＝std(close,m)；
计算布林通道上轨top，其中top:mid+p*tmp2；
计算布林通道下轨bottom，其中bottom:mid-p*tmp2，其中ma()表示求取收盘价均线的函数；std()表示求取收盘价标准差的函数；p为根据实际需要设定的参数。
步骤s3具体包括：当收盘价上穿布林下轨,则多空趋势为买平开，也即cross(close,bottom),bpk；当收盘价下穿布林上轨,则多空趋势为卖平开，也即cross(top,close),spk；其中，cross()函数表示交叉函数；cross(a,b)表示当a线从下方向上穿过b线时返回1,否则返回0；bpk表示买平开；spk表示卖平开。
步骤s4具体包括：当d上穿9,则平仓条件为买平，也即cross(d,9),bp；d下穿92,卖平，也即cross(92,d),sp；其中，9和92是根据实际需要设定的参数，bp表示买平，sp表示卖平。
步骤s5具体包括：若买平开后收盘价53个点止损反手,则卖平开，也即close<bkp-53*minprice,spk；若卖平开后收盘价53个点止损反手,买平开，也即close>skp+53*minprice,bpk；其中，minprice为最小变动价位，53是根据实际需要设定的参数。
本发明与现有技术相比，具有如下有益效果：
通过本发明的技术方案，可以获得更多的盈利。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它附图。
图1为本发明的一种解析量化投资指标的方法示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。
本发明的使用范围为：白银延期ag(t+d)30分钟k线。
本发明的一种解析量化投资指标的方法，包括如下步骤：
步骤s1：利用kdj标准算法通过收盘价与n周期最低值做差，n周期最高值与n周期最低值做差，两差之间做比值，再计算k移动平均值，对应金手指中的d；
步骤s2：根据boll算法计算n个周期的收盘价均线和m个周期内的收盘价的标准差，得到布林通道上轨top、布林通道下轨bottom；
步骤s3：使用cross算法根据boll计算多空趋势；
步骤s4：使用cross算法根据kdj计算平仓条件；
步骤s5：根据开仓价+/-固定点位止损；
步骤s6：开平信号过滤。
本发明一个实施例方法解析为：采用现有技术的kdj标准算法，参数使用n:9单位,m1:3单位,m2:3单位。
将n个周期的收盘价close与n个周期中的最低值llv(low,n)做差，n个周期中的最高值hhv(high,n)与n个周期中的最低值llv(low,n))做差，两差之间做比值，得到比值rsv，具体为rsv＝(close-llv(low,n))/(hhv(high,n)-llv(low,n))*100；计算rsv的移动平均值k，其中k＝sma(rsv,m1,1)；
其中，sma()表示求取移动平均值的函数；m1表示移动平均数周期，优选为往前移动3根k线的数据，sma(rsv,m1,1)，括号中的“1”表示权重。
计算k的移动平均值d，其中d＝sma(k,m2,1)，其中m2表示移动平均数周期。
本发明的一个实施例采用现有技术的boll标准算法，参数使用n:70,m:30,p:2。
首先，求n个周期的收盘价均线mid，称为布林通道中轨，mid:ma(close,n)；
求m个周期内的收盘价的标准差tmp2，其中tmp2:＝std(close,m)；
计算布林通道上轨top，其中top:mid+p*tmp2；
计算布林通道下轨bottom，其中bottom:mid-p*tmp2。
上述公式中，ma()表示求取收盘价均线的函数；std()表示求取收盘价标准差的函数；p为根据实际需要设定的参数。
本发明使用现有技术的cross算法，再根据boll的算法结果计算多空趋势，其中当收盘价上穿布林下轨,则多空趋势为买平开，也即cross(close,bottom),bpk；当收盘价下穿布林上轨,则多空趋势为卖平开，也即cross(top,close),spk；
其中，cross()函数表示交叉函数；cross(a,b)表示当a线从下方向上穿过b线时返回1,否则返回0；bpk表示买平开；spk表示卖平开。
本发明使用cross算法根据kdj计算平仓条件，当d上穿9,则平仓条件为买平，也即cross(d,9),bp；d下穿92,卖平，也即cross(92,d),sp；其中，9和92是根据实际需要设定的参数，bp表示买平，sp表示卖平，
本发明根据根据开仓价+/-固定点位止损，若买平开后收盘价53个点止损反手,则卖平开，也即close<bkp-53*minprice,spk；若卖平开后收盘价53个点止损反手,买平开，也即close>skp+53*minprice,bpk；其中，minprice为最小变动价位，53是根据实际需要设定的参数。
在cross算法得出结果之后即执行开平信号过滤，通过过滤让开平成对，其中autofilter表示过滤。
本发明中，kdj标准算法、boll算法、cross算法都为现有技术，本发明的创新点是各函数的输入值与常规不同，使得对趋势的判断更准确
虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述，但在本发明基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本发明要求保护的范围。