欧式期权价格delta数值计算方法及装置与流程

本申请涉及金融领域，尤其涉及一种欧式期权价格delta数值计算方法及装置。

背景技术：

1、期权定价的输入维度为行权价格、期权和波动率，且每个维度的数据量都较大。当交易量比较大时，会出现大量的重复的计算场景。cpu具有串行计算的特性，cpu体系架构下的性能优化会受限于其体系结构的局限而出现瓶颈，适用于大量计算的gpu框架成了解决其瓶颈的必然选择。

技术实现思路

1、本申请的目的在于提供一种欧式期权价格delta数值计算方法及装置，通过gpu-cpu异构架构实现欧式期权价格delta数值的并行计算，能够提升计算性能，提高计算效率，而且gpu-cpu异构架构的并行程度高，易于实现。

2、本申请实施例提供一种欧式期权价格delta数值计算方法，该方法包括：

3、初始化中央处理器(cpu)和图形处理器(gpu)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；

4、根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述gpu的个数以及所述gpu的内存分配，多线程调用所述gpu进行并行计算；以及

5、利用所述cpu收集并组装所述gpu的计算结果，清理内存。

6、具体实施例中，根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述gpu的个数以及所述gpu的内存分配，多线程调用所述gpu进行并行计算，包括：

7、根据所述标的动态信息，计算需要的所述gpu和所述cpu的内存数量、内存大小、计算线程数量等，进行分配，并生成执行指令；以及

8、接收所述执行指令进行计算。

9、具体实施例中，通过应用程序接口接收所述执行指令进行计算，包括：

10、计算对数货币波动率与日期权重；

11、将3维坐标系的行权价格、期限、所述对数货币波动率和所述日期权重创建到gpu内存；

12、并行计算标的价格增加1个单位的第一期权价格；

13、并行计算所述标的价格减少1个单位的第二期权价格；以及

14、根据所述第一期权价格和所述第二期权价格，并行计算3维曲面上所有点的delta值。

15、具体实施例中，计算对数货币波动率与日期权重，包括：

16、采用三次样条法计算对数货币波动率，并采用线性插值法计算日期权重。

17、具体实施例中，接收所述执行指令，包括：

18、通过应用程序接口接收所述执行指令。

19、具体实施例中，所述标的动态信息至少包括标的量、交易量、行情信息、市场惯例信息、调度参数信息、结束条件信息、标准期限的波动率。

20、本申请实施例提供一种欧式期权价格delta数值计算装置，该装置包括：

21、初始化模块，其用于初始化中央处理器(cpu)和图形处理器(gpu)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；

22、计算模块，其用于根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述gpu的个数以及所述gpu的内存分配，多线程调用所述gpu进行并行计算；以及

23、组装模块，其用于利用所述cpu收集并组装所述gpu的计算结果，清理内存。

24、本申请实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述欧式期权价格delta数值计算方法。

25、本申请实施例也提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述欧式期权价格delta数值计算方法的计算机程序。

26、本申请实施例也提供一种计算机程序产品，该计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述欧式期权价格delta数值计算方法。

技术特征：

1.一种欧式期权价格delta数值计算方法，其特征在于，所述方法包括：

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，

5.如权利要求2所述的方法，其特征在于，

6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

7.一种欧式期权价格delta数值计算装置，其特征在于，所述装置包括：

8.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6任一项所述的欧式期权价格delta数值计算方法。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至6任一项所述的欧式期权价格delta数值计算方法的计算机程序。

10.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述的欧式期权价格delta数值计算方法。

技术总结
本申请提供了一种欧式期权价格delta数值计算方法及装置，其中，该方法包括：初始化中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述GPU的个数以及所述GPU的内存分配，多线程调用所述GPU进行并行计算；以及收集并组装所述GPU的计算结果，清理内存。本申请通过GPU‑CPU异构架构实现欧式期权价格delta数值的并行计算，能够提升计算性能，提高计算效率，而且GPU‑CPU异构架构的并行程度高，易于实现。

技术研发人员：周军,高辉
受保护的技术使用者：中国银行股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/12