一种银行信贷系统风险评估方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明公开一种银行信贷系统风险评估方法及装置，涉及企业间资金流通网络的 风险评估模型，将计算机智能算法与风险评估相结合，属于信息安全技术领域。 技术背景
[0002] 商业银行信贷评估体系是减少商业银行因信贷风险而造成损失的重要手段.但在 商业银行实际信贷业务中要根据以往传统的信贷指标快速准确对信贷业务进行评估仍存 在一定困难，尤其是针对于中小型科技型企业来说，信贷记录很少，银行仅靠传统的指标体 系难以对其进行准确的评估。通过查询和检索，得到与本发明技术领域相近的现有技术及 其存在的问题如下： 1.中国专利公告号CN104463603A，【申请号】CN201410742524.8公布时间为2015年03月 25日。申请(专利权)人：中国联合网络通信集团有限公司。发明名称为:一种信用评估方法 及系统，该方法公开了一种信用评估方法及系统，包括根据用户的个性化信控信息获取每 个用户的初始置信值;对用户的详单数据进行分析，获取用户的社交圈信息;利用获得的社 交圈信息计算置信值修正因子，对初始置信值进行修正以获得用户的信用值。通过本发明 方法，将用户社交圈的信用参数引入用户信用评估体系，使用大数据平台进行社交圈信息 挖掘和计算，在用户自身初始置信值的基础上引入了其所在社交圈的置信度修正因子，实 现了对用户的信用度的客观评价，有利于运营商从多维度综合评估用户的信用可靠度。
[0003] 2.中国专利公告号CN104376197A，申请专利号：CN201410594481.3,公布时间为 2015年2月25日。申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司。发明名称为:一种参数风险 评估的方法及装置。方法中提到一种参数风险评估的方法及装置，该方法包括:获取预设的 评估参数风险的指标集信息，指标集信息包含评估参数风险的指标以及指标对应的因素影 响信息，因素影响信息包含影响因素和第一权重因子，第一权重因子与影响因素对应，指标 包含指标细项和第二权重因子，第二权重因子为指标细项在影响因素下的权重因子，参数 包含第一参数;根据获取的指标集信息中的第一权重因子和第二权重因子得到指标在第一 参数下的单项风险分值;根据指标在第一参数下的单项风险分值得到指标在第一参数下的 单项风险等级。
【发明内容】
[0004] 本发明公开提出了一种银行信贷系统风险评估方法及装置，改善了现有技术中银 行仅根据传统风险指标或部分金融现象制定信贷风险规避方案，导致评估结果的准确性、 全局性缺失，以致于最终难以达到预期评估效果的问题。
[0005] 本发明所述的一种银行信贷系统风险评估的方法，包括以下步骤： 获取预设的评估参数风险的指标集信息，所述指标集信息包含新引入指标(安全系数） 的银行信贷风险评估的指标集以及所述新引入指标(安全系数)相关的因素影响信息。所述 新引入指标(安全系数）的银行信贷风险评估的指标集包含信贷风险传统评估指标及新引 入指标(安全系数）;所述新引入指标(安全系数)相关的因素影响信息包含用于计算新引入 指标(安全系数)所需的参数信息，包括第一权重因子，第二权重因子和第三权重因子。
[0006] 所述第一权重因子指根据企业间资金流通网络获取的企业第一风险分值，所述第 二权重因子指根据企业与银行间资金交互网络获取的企业第二风险分值，所述第三权重因 子是指根据待评估企业的资金交互网络在整个银行系统中的比重而获取的企业第三风险 分值。
[0007] 根据新指标相关的因素影响信息中获取所述第一权重因子、第二权重因子和第三 权重因子，进而得到新引入指标(安全系数)的风险分值； 根据所述新引入指标(安全系数)的风险分值得到所述新引入指标(安全系数)的风险 等级。
[0008] 本发明所述的一种银行信贷系统风险评估方法，其特征在于： 根据所述新引入指标(安全系数)的风险分值得到在所述指标集下的综合风险分值。
[0009] 根据所述新引入指标(安全系数）的综合风险分值得到在所述指标集下的综合风 险等级。
[0010] 根据所述新引入指标(安全系数）的风险分值得到在所述指标集下综合风险分值 之后，还包括： 设置在所述指标集下的综合风险分值阈值(或称为对比值）； 根据所述新引入指标(安全系数)的风险分值得到在所述指标集下的综合风险等级之 前，还包括： 设定与所述新引入指标(安全系数)的单项风险分值和单项风险等级各自相对应的阈 值(或称为对比值），其中所述新引入指标(安全系数）的单项风险分值包括第一风险分值， 第二风险分值和第三风险分值； 根据所述新引入指标(安全系数)的单项风险分值得到所述新引入指标(安全系数）的 单项风险等级，包括： 将所述新引入指标(安全系数)的单项风险分值与其相应的阈值(或称为对比值)进行 对比，得到所述新引入指标(安全系数)的单项风险等级。
[0011] 根据所述新引入指标(安全系数)在所述指标集下的综合风险分值得到所述综合 风险等级包括： 将所述指标集的综合风险分值与所述综合风险分值阈值(或称为对比值)进行对比，得 到所述新引入指标(安全系数)在所述指标集下的综合风险等级。
[0012] 本发明所述的一种银行信贷系统风险评估方法，其特征在于： 根据获取的新指标相关信息中的第一权重因子、第二权重因子和第三权重因子得到所 述新引入指标(安全系数)的单项风险分值包括： 通过单项风险分值的计算公式，计算所述新引入指标(安全系数)的单项风险分值： 此三部分计算是基于以下内容：已有的企业间资金交互网络,，企业与银行系统的资 Λ 金交互网络，银行系统中企业与银行的资金交互网络以及待评估企业C; 1)计算待评估企业在网络^中的可信度R: 考虑所有与C有合作关系的企业集合没，设所有与C有直接合作的企业集合视为§，与 _中的企业有直接合作的企业集合为%，逐层计算，直至找不到可扩展的集合$。认为^ 与C的所有合作关系都看做对企业C信任程度的加分，所加分值来源于中企业自身的可信 度R，此处最外层集合$中的每一个企业的初始可信度设为同一初始值，计算方法如下：
2)计算待评估企业在网络$纟中的警告系数P:
其中的代表企业用户在银行系统中可以选用的多种信贷种类，本发明中只考虑常用 的三种，包括限额借款^、限额贷款^以及抵押贷款$，并按照其对信贷风险的影响情况分 别赋予相应的权重，以上三种贷款对应的权重值为0.1，0.3和0.6。在计算警告系数时，首先 在网络%中查询待评估企业是否存在上述三种信贷的不良记录，如有其中任意一项则警告 系数;若无不良记录则查询该企业是否存在尚在执行期内的上述类型信贷记录，如存在则 根据上式计算其警告系数的大小，设警告系数额定阈值为0.5，如警告系数超过该阈值即则 说明对于该企业的信贷存在一定风险，反之，则说明系统可以接受该信贷风险，根据待评估 企业的该数值得到企业的信贷风险阈值。
[0013] 计算待评估企业的银行系统资金影响力指数： 所述该影响力指数由待评估企业所属网络%的资金流通量在网络中的资金流通量的 比重决定，即分别统计%与中的资金流通量，设其分别为m和1以_代表企业的银行系统 资金影响力指数，将其作为企业新引入指标(安全系数）的考虑因素之一，加入到新引入指 标(安全系数)的最终计算过程中。
[0014] 实现本发明一种银行信贷系统风险评估方法的装置，其特征在于，包括： 本发明结合实际工作中的具体实施环境，提出了该方法所对应的硬件装置，整体共计3 个处理单元。
[0015] 第一处理单元(数据获取单元），用于获取预设的评估参数风险的指标集信息，所 述指标集信息包含银行系统中已有的信贷风险评估指标，新引入指标(安全系数），以及所 述新引入指标(安全系数)的因素影响信息;所述新引入指标(安全系数)的因素影响信息包 含第一权重因子，第二权重因子以及第三权重因子;所述第一权重因子对应于待评估企业 在企业间资金流通网络中的第一风险分值，所述第二权重因子对应于待评估企业在与银行 间资金交互网络中的第二风险分值，所述第三权重因子对应于待评估企业所属网络的资金 流通量在整个银行系统中的资金流通量的比重，即第三风险分值;本处理单元选用二维码 生成器，根据上述信息生成载有企业基本信息标识的二维码，该二维码将作为企业信息的 载体，贯穿整个新引入指标(安全系数)计算和风险评估工作，为企业的风险评估提供数据 支持。
[0016] 第二处理单元(权重计