金融交易管理系统、金融交易管理方法与计算机程序与流程

本发明涉及数据处理技术，特别是涉及一种金融交易管理系统、金融交易管理方法与计算机程序。

背景技术：

本申请人提出了一种与日本证券存管中心系统相协作的证券结算余额管理系统(例如，参考专利文献1)。该证券结算余额管理系统在每个结算阶段对证券余额和资金余额进行管理，以保证在数据更新时不会产生竞争问题。

在先技术文献

专利文献

专利文献1：日本特开2007-47999号公报

发明概要

发明所要解决的课题

目前，第三方结算是一种广泛使用的业务，将交易所会员和交易参与者(证券公司等)约定的交易的清算和结算交由第三方代行。本发明的主要目的在于，提供一种在第三方结算等中，能够较好实现结算的技术。

用于解决课题的方案

为解决上述课题，本发明的一个实施方式为一种金融交易管理系统，其具备：持有量存储部，对表示第1主体中的资产持有量的信息和表示第2主体中的资产持有量的信息进行存储；交易信息存储部，对表示第1主体和第2主体间的资产交易的第1交易信息和第2交易信息进行存储；判定部，通过第1主体和第2主体中的至少一个主体的资产持有量，来判定基于第1交易信息和第2交易信息的净值基准交易是否可能；结算部，当判定部判定净值基准交易为可能时，以合计基准来结算第1交易信息所表示的交易，同时，以合计基准来结算第2交易信息所表示的交易。

本发明的另一个实施方式为一种金融交易管理系统。该金融交易管理系统具备：持有量存储部，对表示第1主体中的资产持有量的信息、表示第2主体中的资产持有量的信息以及表示第3主体中的资产持有量的信息进行存储；交易信息存储部，对表示第1主体和第2主体间的资产交易的第1交易信息、表示第2主体和第3主体间的资产交易的第2交易信息以及表示第3主体和第1主体间的资产交易的第3交易信息进行存储；判定部，通过第1主体、第2主体以及第3主体中的至少1个的资产持有量，来判定基于第1交易信息、第2交易信息以及第3交易信息的净值基准交易是否可能；结算部，当判定部判定净值基准交易为可能时，分别以合计基准来结算第1交易信息所表示的交易、第2交易信息所表示的交易以及第3交易信息所表示的交易。

本发明的另一实施方式为一种金融交易管理方法。该方法中，由能够访问对表示第1主体中的资产持有量的信息和表示第2主体中的资产持有量的信息进行存储的持有量存储部、以及对表示第1主体和第2主体间的资产交易的第1交易信息和第2交易信息进行存储的交易信息存储部这两个存储部的计算机执行以下步骤：通过第1主体和第2主体中的至少一个主体的资产持有量，来判定基于第1交易信息和第2交易信息的净值基准交易是否可能的步骤；当判定净值基准交易为可能时，以合计基准来结算第1交易信息所表示的交易，同时，以合计基准来结算第2交易信息所表示的交易的步骤。

此外，在装置、计算机程序、保存计算机程序的存储媒体等之间，还可以对以上构成要素的任意组合、本发明的表达做出变化，这些变化作为本发明的实施方式也同样有效。

发明效果

根据本发明，在第三方结算等中，能够较好地实现结算。

附图说明

[图1]为账户管理方式的模式图。

[图2]为常规型补偿的模式图。

[图3]为通过实施例的tpc管理装置进行结算的模式图。

[图4]为常规型补偿与通过实施例的tpc管理装置进行结算的对比表。

[图5]为实施例的金融交易管理系统的结构示意图。

[图6]为示出图5中tpc装置的功能结构的框图。

[图7]为交易信息的结构例图。

[图8]为涉及3家以上公司的交易循环的模式图。

[图9]为涉及3个以上账户的交易循环的模式图。

[图10]为包括交易所在内的交易循环的模式图。

具体实施方式

在说明实施例的详细结构之前，先说明概述。

在图1中，示意性地示出了账户管理方式。现在，账户管理的方式为多层结构。图1中的证券公司a在日本证券存管中心(以下称为“存管中心”)开设有账户，是一家与存管中心系统相连的直接账户管理机构。图1中的证券公司b和证券公司c在证券公司a开设有账户，是与证券公司a系统相连的间接账户管理机构。此外，直接账户管理机构和间接账户管理机构可以是证券公司以外的金融机构，例如可以是银行。

在实施例中，提出了一种支持直接账户管理机构(图1中的证券公司a)中的第三方结算(以下称为”tpc”)的信息处理系统(后述的金融交易管理系统)。tpc是一种将交易所会员和交易参与者(例如图1中的证券公司b、证券公司c)约定的交易的清算和结算交由第三方(例如图1中的证券公司a)代行的业务。

在图2(a)(b)(c)中，示意性地示出了常规型补偿(也称作抵消处理)。在

图2(图3也一样)中，箭头的方向表示证券的转移方向，箭头的反方向表示货币的转移方向。如图2(a)所示，在第1交易(也称为指令)中，150股证券x从证券公司b转让至证券公司c，作为对价，货币45万日元从证券公司c支付至证券公司b。另外，在第2交易中，100股证券x从证券公司c转让至证券公司b，作为对价，货币31万日元从证券公司b支付至证券公司c。

如图2(b)所示，在常规型补偿中，第1交易被分成抵消量和差量，并且第1交易的抵消量与第2交易相抵消。如图2(c)所示，对剩余差量的交易进行结算，50股证券x从证券公司b转移至证券公司c。此外，差量的货币(此处为14万日元)也可以反映证券公司c在存管中心内担保的资产(保证金价值)。

图3(a)(b)示意性地示出了通过实施例的tpc管理装置进行结算。图3与图2一样，清算对象为2个交易。如图3(a)所示，tpc管理装置导出第1交易和第2交易的差量(为图中的虚线箭头，也称为净额结算尾款或差额结算尾款)，根据证券公司b和证券公司c的余额查看差量的交易是否可能。

如图3(b)所示，tpc管理装置可以通过合计基准同时对清算对象的多个交易进行结算。换言之，tpc管理装置可以同时对第1交易和第2交易分别进行与面额一致的清算处理。对图中的2个交易进行清算，其结果为，50股证券x从证券公司b转移至证券公司c，货币14万日元从证券公司c转移至证券公司b。

图4为常规型补偿(图2)与通过实施例的tpc管理装置进行结算(图3)的对比表。在常规型补偿中，需要进行结算指令分割和发票结算。另外，由于分别结算抵消量和差量，因此可能发生部分完成的情况(例如，抵消量的结算完成，但差量的结算未完成)。进而，由于只有差量指令量记录在转账账簿中，因此，当存管中心的差量指令的结算失败时，很难识别原有指令。

与此相反，通过实施例的tpc管理装置进行结算中，并不需要进行分割结算指令、结算发票、发送存管中心转账指令。另外，在交易主体的证券·资金持有量充足的条件下，由于通过合计基准同时对多个指令进行结算，因此不会发生部分完成的情况。进而，由于与原有指令一致(合计基准)的值记录在转账账簿中，因此在结算失败时等，容易对原有指令进行确认。

对实施例的详细结构进行说明。

在图5中，示出了实施例的金融交易管理系统10的结构。金融交易管理系统10具备tpc装置12、账户管理装置14、统称为其他证券公司装置16的其他证券公司装置16a、其他证券公司装置16b以及其他证券公司装置16c。这些装置通过包括lan、wan、互联网在内的通信网络连接在一起。

tpc装置12以及账户管理装置14是设置于图1中的证券公司a(直接账户管理机构)的信息处理装置。账户管理装置14具备对表示第1主体中的资产持有量的信息和表示第2主体中的资产持有量的信息进行存储的存储部。实施例的账户管理装置14对证券公司a提供的tpc的参与者(间接账户管理机构，例如证券公司b、证券公司c等)各自开设的账户信息进行存储。账户管理装置14对表示作为交易对象的多种资产持有量的账户信息进行存储。多种资产包括各种金融产品和金钱证券，例如包括有价证券(证券、债权等)、货币。实施例的账户信息至少包括tpc参与者的证券余额(表示持有证券的种类、名称、数量等的数据)和资金余额。作为变形例，tpc装置12和账户管理装置14可以作为1个装置来实现，例如tpc装置12的结构可以包括账户管理装置14的存储部。

其他证券公司装置16是由tpc参与者(例如证券公司b、证券公司c的工作人员)操作的信息处理装置，将表示资产交易的交易信息登记至tpc装置12。tpc装置12执行由其他证券公司装置16登记的多个交易信息的tpc处理(换言之，结算处理)。tpc装置12可以称为金融交易管理装置，也可以称为结算管理装置。

图6为示出图5中tpc装置12的功能结构的框图。tpc装置12具备控制部20、存储部22以及通信部24。控制部20执行与tpc处理相关的各种数据处理。存储部22是对控制部20参考或更新的数据进行存储的存储区域。通信部24根据规定的通信协议与外部装置进行通信。控制部20通过通信部24，与账户管理装置14和其他证券公司装置16进行数据的收发。

本说明书的框图中所示的各个区块，在硬件方面，可以通过以计算机的cpu为主的元件和机械装置来实现，而在软件方面，可以通过计算机程序等来实现，在这里，描述了通过它们之间的协作而实现的功能块。因此，本领域的技术人员应该能够理解，可以通过硬件和软件的组合以各种形式来实现这些功能块。

例如，包括与控制部20中的各个块相对应的模块的计算机程序可以保存在诸如dvd等存储媒体中，也可以安装在tpc装置12中。然后，tpc装置12的处理器(cpu等)可以通过将保存在存储器中的计算机程序读出至主内存来发挥各个块的功能。存储部22可以通过tpc装置12的存储器与内存存储数据来实现。

存储部22包括交易信息存储部26和结算历史存储部28。交易信息存储部26存储从其他证券公司装置16登记的多个交易信息。结算历史存储部28存储与通过后述结算部34进行结算的交易相关的信息。例如，在从其他证券公司装置16登记的多个交易信息中，未完成结算的交易信息保存于交易信息存储部26，完成结算的交易信息保存于结算历史存储部28。结算历史存储部28可以作为转账账簿安装。此外，除了结算历史存储部28，tpc装置12还可以具备存储转账账簿的转账账户存储部。在从其他证券公司装置16登记的交易中，转账账户存储部可以将其他证券公司自己进行的交易中完成结算的交易信息记录至转账账簿。

图7示出了交易信息的结构例。示例为实施例的交易为金融交易，第1主体和第2主体是进行金融交易的合作伙伴。在金融交易中，第1主体和第2主体分别为与对方相互合作的存在，例如包括个人、企业(通常是证券公司等金融机构)、账户、交易所。第1资产包括表示从第1主体转移至第2主体的资产种类(例如金融产品的种类或证券的名称等)的信息，第1转移量为表示第1资产转移量的信息。第2资产包括表示从第2主体转移至第1主体的资产种类的信息，第2转移量为表示第2资产转移量的信息。第2资产可以是第1资产转移的对价。

图7所示的2个交易信息与图3(a)所示的2个交易信息相对应。交易信息也可以说是表示基于交易主体之间买卖合同(换言之，转让合同)的权利和义务的信息。存储于交易信息存储部26和结算历史存储部28的交易信息可以是图7的结构。然而，图7的结构只是一个例子，交易信息只要实质上包括图7所示的信息项目即可。

返回到图6，控制部20包括交易登记部30、判定部32、结算部34以及结算历史记录部36。交易登记部30将其他证券公司装置16发送的交易信息数据保存至交易信息存储部26。交易信息也可以说是指示资产转移的指令，交易登记部30也可以称作指令登记部。

判定部32读取存储于交易信息存储部26的多个交易信息、即将第1主体(例如证券公司b)和第2主体(例如证券公司c)作为交易主体的多个交易信息。虽然图7中未示出，但各个交易信息可以设定结算日，判定部32可以对将当日设定为结算日的多个交易信息作为结算对象进行读取。判定部32对基于读取的多个交易信息的净值基准交易(交易量)进行导出。净值基准交易可以说是第1交易信息和第2交易信息的差量，也可以说是抵消多个交易信息后剩余的差量。判定部32针对交易信息中作为交易对象的多种资产，分别导出净值基准交易量。

判定部32通过第1主体和第2主体中的至少一个主体的资产持有量，来判定特定净值基准交易是否可能。具体而言，判定部32通过第1主体和第2主体中的至少一个主体的各资产持有量，来判定作为交易对象的多种资产各自的净值基准交易量是否可能。例如，某名称的证券的净值基准转移量不高于净值基准下转移原主体持有该证券的量(即转移原主体账户中的该证券的余额)，则针对该名称的证券，判定部32判定净值基准交易为可能。

此外，当读取判定对象(结算对象)的多个交易信息时，判定部32可以针对由至少1个交易信息确定的每个交易主体，导出净值基准交易量。具体而言，判定部32可以通过针对每个交易主体和每种资产种类，将通过多个交易信息的进出进行汇总，从而导出资产的增加量或减少量。针对所有交易主体和资产种类的组合，如资产持有量在资产减少量以上，则判定部32可以判定基于多个交易信息的净值基准交易为可能。

例如在图3的例子中，根据第1交易和第2交易，针对证券公司b，判定部32可以对减少了50股的证券x(即100股-150股)、资金增加了14万日元(即45万日元-31万日元)进行导出。另外，针对证券公司c，可以对增持50股(即150股-100股)证券x、资金减少了14万日元(即31万日元-45万日元)进行导出。然后，由于证券公司b中的证券x持有量为80股(≥50股)，并且证券公司c中的资金持有量为15万日元(≥14万日元)，则可以判定净值基准交易为可能。

当判定作为交易对象的多种资产的任意净值基准交易均为可能时，结算部34通过合计基准来分别结算多个交易信息所表示的多个交易(即资产转移)。例如，结算部34为了反映第1交易信息所表示的交易内容(资产转移量)，对存储于账户管理装置14的资产转移原主体的账户信息和资产转移新主体的账户信息进行更新。与此同时，结算部34为了反映第2交易信息所表示的交易内容，对存储于账户管理装置14的资产转移原主体的账户信息和资产转移新主体的账户信息进行更新。当然，在更新账户信息之外，还可以进一步进行其他必要处理。

另外，结算部34实质上同时对多个交易信息所表示的多个交易进行结算。实质上同时的意思在于，可以允许结算时刻的短时间偏差。例如，结算部34可以对应该同时结算的多个交易信息分别并行进行结算处理，也可以在短时间内按照顺序处理。另外，结算部34可以将多个交易信息各自的结算处理当做1个交易事项。

进而，在多个交易的结算过程中，无论交易主体的账户余额是否暂时变为负值，结算部34可以通过合计基准进行结算处理。也就是说，当在多个交易信息中，结算部34对一部分交易信息的交易进行结算时，第1主体或第2主体的账户信息所表示的资产(证券或资金等)余额可以暂时变为负值。此外，由于通过判定部32已经确认了净值基准交易为可能，因此，若对其他交易信息所表示的交易进行结算时，最终各交易主体的账户信息中的资产余额将变为正值。在同时对多个交易进行结算后，当至少1个交易主体的余额变为负值时，可以执行规定的错误处理。

结算历史记录部36将由结算部34完成结算的交易信息保存至结算历史存储部28。如上所述，由于结算部34通过合计基准来结算交易信息所表示的交易，因此，结算历史记录部36通过合计基准，而不是差量，将多个交易信息分别表示的交易内容记录至结算历史存储部28。

对具有以上结构的tpc装置12的运行进行说明。

作为tpc参与者的多个证券公司的其他证券公司装置16根据负责人等的操作，将应该结算的交易信息发送至tpc装置12。tpc装置12的交易登记部30将由多个tpc参与者的其他证券公司装置16发送的多个交易信息保存至交易信息存储部26。

当到达规定的结算时刻时，tpc装置12的判定部32从交易信息存储部26中读取应该在同一时刻进行清算的多个交易信息。判定部32通过各tpc参与者的账户信息所表示的资产持有量来判定基于多个交易信息的净值基准交易是否可能。当判定部32判定基于多个交易信息的净值基准交易为可能时，结算部34同时结算该多个交易信息。结算历史记录部36将由结算部34结算的多个交易信息保存至结算历史存储部28。

通过实施例的tpc装置12进行结算，属于图1中所示出的直接账户管理机构的顾客端内的资产转移，因此不受存管中心制约。因此，根据实施例的tpc装置12，能够较好地实现第三方结算中的结算。例如，如图4中进行已经一部分叙述的那样，由于tpc装置12通过合计基准同时结算多个交易信息，因此不会发生结算部分完成的情况。另外，由于记录了原始交易信息所表示的交易内容，因此，当错误发生时等，能够确保可追溯性。进而，由于在tpc装置12中没有分割原始结算指令，因此可以比较容易地通知其他证券公司装置16、存在于其前端的其他证券公司的海外据点和顾客原始交易内容的结算完毕。

另外，相比常规型补偿，实施例的tpc装置12的清算(补偿)范围可以更广。例如，tpc装置12的补偿对象包括(1)涉及3家以上公司的交易(循环)、(2)涉及公司内3个以上账户的交易(循环)、(3)包括交易所在内的交易(循环)。

(1)涉及3家以上公司的循环：

首先，假设3家公司3个账户间的交易循环的情况。交易主体(图8中的证券公司b、证券公司c以及证券公司d)皆是tpc参与者。另外，前提是能够进行多元补偿(也称为多元净额结算)。在常规型补偿中，不能对3家以上公司所关联的交易循环进行补偿结算。

在图8中，示意性地示出了涉及3家以上公司的交易循环。同图的账户b、账户c以及账户d的数据保持在账户管理装置14中。在此以3个交易信息作为结算对象。第1交易信息确定了150股证券x从证券公司b转让至证券公司c，作为对价，300万日元从证券公司c转移至证券公司b。箭头的方向表示证券x的转移方向，箭头的反方向表示资金的转移方向。第2交易信息确定了70股证券x从证券公司c转让至证券公司d，对价为200万日元。第3交易信息确定了70股证券x从证券公司d转让至证券公司b，对价为150万日元。

在图8的例子中，通过净值基准从账户b中减少了80股证券x，由于账户b的证券x余额为100股，因此，tpc装置12的判定部32判定净值基准交易为可能。另外，通过净值基准从账户c中减少了100万日元资金，由于账户c的资金余额为150万日元，因此，判定部32判定净值基准交易为可能。另外，通过净值基准从账户d中减少了50万日元资金，由于账户d的资金余额为100万日元，因此，判定部32判定净值基准交易为可能。

tpc装置12的结算部34同时结算3个交易信息所表示的3个交易。由其结果可知，账户b中的证券x余额更新为20股，资金余额更新为150万日元。另外，账户c中的证券x余额更新为80股，资金余额更新为50万日元。另外，账户d中的资金余额更新为50万日元。如此，tpc装置12可以实现对涉及3家以上公司的循环交易进行的结算。

(2)涉及公司内3个以上账户的循环：

其次，假设1家证券公司内的3个账户间的交易循环的情况。在常规型补偿中，不能对3个以上账户所关联的交易循环进行补偿结算。

图9示意性地示出了涉及3个以上账户的交易循环。同图的账户b-1、账户b-2以及账户b-3的数据保持在账户管理装置14中。在此，以3个交易信息作为结算对象。第1交易信息确定了70股证券x从账户b-1转让至账户b-2，对价为130万日元。第2交易信息确定了70股证券x从账户b-2转让至账户b-3，对价为140万日元。第3交易信息确定了70股证券x从账户b-3转让至账户b-1，对价为150万日元。

在图9的例子中，通过净值基准从账户b-1中减少了20万日元资金，由于账户b-1的资金余额为100万日元，因此，tpc装置12的判定部32判定净值基准交易为可能。另外，针对账户b-2和账户b-3，由于通过净值基准证券x和资金没有减少，因此判定部32判定不需要证券x和资金的余额，判定净值基准交易为可能。

tpc装置12的结算部34通过合计基准同时结算3个交易信息所表示的3个交易。由其结果可知，账户b-1中的资金余额更新为80万日元。另外，账户b-2中的资金余额更新为10万日元。另外，账户b-3中的资金余额更新为10万日元。如此，tpc装置12可以实现对涉及1个tpc参与者的3个以上账户的循环交易进行的结算。

(3)包括交易所在内的循环：

然后，假设跨交易所的交易循环的情况。交易主体(图10中的证券公司b、证券公司c)是tpc参与者。另外，如通过图10后面所述，tpc装置12设置有与交易所相对应的tpc服务商交接口。另外，前提是能够进行多元补偿。在常规型补偿中，不能对包括交易所在内的交易循环进行结算。

在图10中，示意性地示出了包括交易所在内的交易循环。同图的账户b、账户c以及交易所交接口的数据保持在账户管理装置14中。在此以3个交易信息作为结算对象。第1交易信息确定了150股证券x从证券公司b转让至证券公司c，对价为300万日元。第2交易信息确定了证券公司c以200万日元将100股证券x出售给交易所。第3交易信息确定了证券公司b从交易所以150万日元购买70股证券x。另外，交易所交接口是一个账户，用作与交易所买卖证券的界面，由tpc装置12事先生成。实施例的交易所交接口允许透支(overdraft)。之所以允许透支，是由于在与交易所的交易中，可以保证支付对价(例如买入30股需支付50万日元)。作为变形例，可以禁止透支。

在图10的例子中，通过净值基准从账户b中减少了80股证券x，由于账户b中的证券x余额为80股，因此，tpc装置12的判定部32判定净值基准交易为可能。另外，通过净值基准从账户c中减少了100万日元资金，由于账户c中的资金余额为100万日元，因此，判定部32判定净值基准交易为可能。另外，通过净值基准从交易所交接口减少了50万日元资金，另一方面，虽然交易所交接口的资金余额为0日元，但由于交易所交接口允许透支，因此，判定部32判定净值基准交易为可能。

tpc装置12的结算部34通过合计基准同时结算3个交易信息所表示的3个交易。由其结果可知，账户b中的证券x余额更新为0股，资金余额更新为150万日元。另外，账户c中的证券x余额更新为50股，资金余额更新为0万日元。另外，交易所交接口中的证券x余额更新为30股，资金余额更新为负50万日元。此外，tpc装置12对于交易所(jscc)系统的30股证券x的出售处理(将30股以50万日元出售的处理)可以不与上述3个交易信息相对的结算处理同步进行。如此，tpc装置12可以实现对包括交易所在内的循环交易进行的结算。

以上根据实施例对本发明进行了说明。本领域技术人员应该能够理解，该实施例是示例性的，可以对各个构成要素和各个处理过程的组合进行各种变形，并且这些变形例也包括在本发明的范围内。

上述实施例所述的技术(即多个交易的结算处理、补偿处理)不限于直接账户管理机构，也能够适用于各种金融机构中的金融交易的结算。

上述实施方式和变形例的任意组合也可用作本发明的实施方式。由该组合产生的新的实施方式兼具各个组合实施方式和变形例的效果。另外，本领域技术人员应当能够理解，由权利要求中所述的各个构成要素应执行的功能通过实施方式和变形例中所示的各个组成原件的单体或者这些元件的协作来实现。

符号说明

10金融交易管理系统

12tpc装置

14账户管理装置

26交易信息存储部

28结算历史存储部

30交易登记部

32判定部

34结算部

工业适用性

本发明能够适用于管理金融交易的装置。