一种因子分析及Alpha策略系统的制作方法

本发明涉及数据处理技术领域，具体为一种因子分析及alpha策略系统。

背景技术

目前市场上因子分析方式大都是采用excel表格来计算各因子在样本上的具体数值,以及检验因子之间的相关性,输出的结果分析仅仅只有数值和曲线分析，再加上缺少全面、精确的数据,无论从数据收集上还是因子数值的计算上,都需要花费大量的时间来分析。通常讲因子分析是构建量化策略的核心，通过寻找与股票未来收益最相关的因子作为选股标准，综合运用多因子构建策略模型对股票进行评价，选取综合得分高的股票，以其获得超额收益，那么如何从众多繁杂的数据当中找到有效的因子更是难上加难，传统的因子分析在处理数据是需要人工计算和维护，过程耗时耗力，个人电脑在处理批量计算时，速度缓慢，回测结果无法形成统一规划的可视化输出等。

技术实现要素：

本发明的目的在于提供一种因子分析及alpha策略系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种因子分析及alpha策略系统，包括代码编辑器、策略生成器和jason参数解析器，所述代码编辑器连接jason格式策略参数模块，所述jason格式策略参数模块连接webapi模块，所述webapi模块连接任务分发模块，所述任务分发模块连接多个任务计算模块，多个任务计算模块分别连接回测计算引擎模块和计算结果汇总模块，所述计算结果汇总模块连接数据库模块；

所述策略生成器分别连接选股参数模块和对冲参数模块；所述选股参数模块分别连接多空策略参数单元、信号回测参数单元和市场中性参数单元；所述对冲参数模块分别连接指数对冲单元和信号对冲单元；所述多空策略参数单元、信号回测参数单元、市场中性参数单元、指数对冲单元和信号对冲单元分别连接jason参数解析器，所述jason参数解析器连接jason格式策略参数模块。

优选的，多个任务计算模块包括第一任务计算模块、第二任务计算模块、第三任务计算模块和第n任务计算模块，n为大于3的整数。

优选的，其使用方法包括以下步骤：

a、用户登录:打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；

b、因子数据获取与处理，包括如下流程：

a、根据回测起始日期确定所涉及到的财报报告期；

b、根据起始日期与调仓频率确定回测期间的调仓期；

c、根据用户输入的参数从数据库中提取原始数据，其中，原始数据有三个维度：报告期、股票名、因子值；

d、对原始数据进行去极值和标准化处理；

e、将原始数据的频率转换至用户设定的调仓周期；

f、运行回测，因子报告结果输出图示；

c、alpha策略参数配置，包括如下流程：

1)、创建策略时，选择算法模型，配置基础参数；

2)、配置已找到的有效因子，支持直连因子库匹配因子；

3)、设置对冲比例参数；

4)、运行回测，极速生成回测报告结果；

5)、将策略加入信号生成列表中，准确生成交易清单。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明依托海量金融大数据和因子库，实盈团队开发了alpha策略生成器，为用户提供多种alpha策略算法模型和主流因子库供用户选用，可个性化配置策略参数，快速生成alpha策略模型,支持策略构建、代码编辑、回测、保存跟踪等功能。通过相关性和分层分析，快速发现外层因子是否对通过策略组合本身的因子之间造成冲突或重复的影响，开放数据和交易接口api，快速验证回测结果，同时支持所有的数据导出为pdf格式。

附图说明

图1为本发明系统原理框图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

请参阅图1，本发明提供一种技术方案：一种因子分析及alpha策略系统，包括代码编辑器1、策略生成器2和jason参数解析器3，所述代码编辑器1连接jason格式策略参数模块4，所述jason格式策略参数模块4连接webapi模块5，所述webapi模块5连接任务分发模块6，所述任务分发模块6连接多个任务计算模块，多个任务计算模块分别连接回测计算引擎模块7和计算结果汇总模块8，多个任务计算模块包括第一任务计算模块17、第二任务计算模块18、第三任务计算模块19和第n任务计算模块，n为大于3的整数；所述计算结果汇总模块8连接数据库模块9；

所述策略生成器2分别连接选股参数模块10和对冲参数模块11；所述选股参数模块10分别连接多空策略参数单元12、信号回测参数单元13和市场中性参数单元14；所述对冲参数模块11分别连接指数对冲单元15和信号对冲单元16；所述多空策略参数单元12、信号回测参数单元13、市场中性参数单元14、指数对冲单元15和信号对冲单元16分别连接jason参数解析器3，所述jason参数解析器3连接jason格式策略参数模块4。

本发明的使用方法包括以下步骤：

a、用户登录:打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；

b、因子数据获取与处理，包括如下流程：

a、根据回测起始日期确定所涉及到的财报报告期；

b、根据起始日期与调仓频率确定回测期间的调仓期；

c、根据用户输入的参数从数据库中提取原始数据，其中，原始数据有三个维度：报告期、股票名、因子值；

d、对原始数据进行去极值和标准化处理；

e、将原始数据的频率转换至用户设定的调仓周期；

f、运行回测，因子报告结果输出图示；

c、alpha策略参数配置，包括如下流程：

1)、创建策略时，选择算法模型，配置基础参数；

2)、配置已找到的有效因子，支持直连因子库匹配因子；

3)、设置对冲比例参数；

4)、运行回测，极速生成回测报告结果；

5)、将策略加入信号生成列表中，准确生成交易清单。

本发明的因子分析及alpha策略系统在以下几个方面得到了提升：一、提供了更丰富、更权威的海量原始数据和因子数据，更有效的保障策略的真实性；二、能更加及时发现潜在的有效因子，给策略研发人员构建策略提供数据支撑，使得策略处理更及时有效；三、大大减少人工工作量，节省大量工作时间，提高更高效的工作效率；四、这项技术解决了长期以来用户需要花费大量时间去计算各种指标的主要障碍，势必会得到长足发展，定会再次引领金融科技系统的发展趋势和方向，给用户减少更多的维护成本，带来更多的收益。

本发明的因子分析及alpha策略系统就是基于金融科技而研发成功的系统，首先给每个用户配置使用账号，基于web在线登陆功能模块，用户界面直观、一致、灵活、舒适,功能流程没有bug，风格一致，布局合理，性能可满足无数个用户并发，页面打开不超过2秒。

采用精准的回测算法，可以快速产生权威、全面的因子评价指标,如因子值分布、收益率分布、股票分布、ic分析、收益率分析、日历效应和选股特征等可视化指标,实现因子评价、回测、对比、追踪、分享、排名等功能,帮助用户快速从众多因子中筛选出有效因子；因子分析系统提供更丰富的自定义功能满足用户评价自定义因子，快速评价因子有效性；系统会定期自动更新因子的排名，助力用户发现潜在有效因子。

本发明依托海量金融大数据和因子库，实盈团队开发了alpha策略生成器，为用户提供多种alpha策略算法模型和主流因子库供用户选用，可个性化配置策略参数，快速生成alpha策略模型,支持策略构建、代码编辑、回测、保存跟踪等功能。通过相关性和分层分析，快速发现外层因子是否对通过策略组合本身的因子之间造成冲突或重复的影响，开放数据和交易接口api，快速验证回测结果，同时支持所有的数据导出为pdf格式。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。