投资交易数据处理方法及装置与流程

本发明涉及软件系统领域，尤其涉及一种投资交易数据处理方法及装置。

背景技术：

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

在一个投资系统中，往往存在多个金融外部账户，例如，客户账款的募集户、证券中心清算户等。由于投资权限不同，经常出现多个交易员操作同一外部账户进行投资交易的情况，使得各个交易员的投资行为无法得到有效监管，也难以对各个交易员的投资行为进行绩效考评。

为了对各个交易员的投资行为进行量化评估，现有的方案是依靠交易员通过手工台账的方式，记录各自的投资记录，例如，某个交易员在证券交易中心购买一笔债券，该交易员会将本次投资记录使用表格记录下来，类似地，继续记录后续的投资交易，这种手工记录的方式无法形成有效管理机制，存在如下缺点：

①纯手工记录，效率低下；

②手工纪录，容易出现记录错误问题；

③无法及时获取投资详情，通常需要采用手工的方式，逐条从外部系统查询，导致工作量很大；

④无法有效对交易员的投资行为进行绩效评估。

针对上述问题，目前尚未提出有效的解决方案。

技术实现要素：

本发明实施例中提供了一种投资交易数据处理方法，用以解决现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易，难以实现对各个交易员的投资行为进行量化评估的技术问题，该方法包括：采集外部实体账户的投资交易数据；基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。

本发明实施例中还提供了一种投资交易数据处理装置，用以解决现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易，难以实现对各个交易员的投资行为进行量化评估的技术问题，该装置包括：交易数据采集模块，用于采集外部实体账户的投资交易数据；交易数据处理模块，用于基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；收益信息统计模块，用于根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。

本发明实施例中还提供了一种计算机设备，用以解决现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易，难以实现对各个交易员的投资行为进行量化评估的技术问题，该计算机设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述投资交易数据处理方法。

本发明实施例中还提供了一种计算机可读存储介质，用以解决现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易，难以实现对各个交易员的投资行为进行量化评估的技术问题，该计算机可读存储介质存储有执行上述投资交易数据处理方法的计算机程序。

本发明实施例中，在采集到外部实体账户的投资交易数据后，基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据，最后根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息，与现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易的技术方案相比，本发明实施例在投资交易系统中为各个交易员建立内部虚拟账户，与相应的外部实体账户关联，能够方便、快捷地根据外部实体账户的投资交易数据确定出各个交易员对应内部虚拟账户的投资交易数据，进而快速计算出各个交易员执行投资行为的收益信息，不仅能够提高各个交易员的投资效率，而且可以方便对各个交易员的投资行为进行量化评估。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1为本发明实施例中提供的一种投资交易数据处理方法流程图；

图2为本发明实施例中提供的一种可选的投资交易数据处理方法流程图；

图3为本发明实施例中提供的一种内外部账户的映射关系数据模型示意图；

图4为本发明实施例中提供的一种投资交易数据处理装置示意图；

图5为本发明实施例中提供的一种可选的投资交易数据处理装置示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

本发明实施例中提供了一种投资交易数据处理方法，图1为本发明实施例中提供的一种投资交易数据处理方法流程图，如图1所示，该方法包括如下步骤：

s101，采集外部实体账户的投资交易数据。

需要说明的是，上述s101中的外部实体账户是指投资交易系统中进行投资交易的真实账户，可以包括：外部资金账户和外部证券账户。对于一笔投资交易，往往有交易本方和交易对方两个对象，因而，外部资金账户还可以包括：交易本方外部资金账户和交易对方外部资金账户；外部证券账户还可以包括：交易本方外部证券账户和交易对方外部证券账户。

在一个实施例中，上述s101可以基于批量程序，从金融产品投资交易系统中采集各个外部实体账户的投资交易数据。

s102，基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据。

本发明实施例中，通过在投资交易系统中为每个交易员配置一个内部虚拟账户，并将各个交易员的内部虚拟账户与外部实体账户进行关联，能够根据各个外部实体账户的投资交易数据，计算出各个内部虚拟账户的投资交易数据，以便根据各个内部虚拟账户的投资交易数据，统计得到相应的投资收益信息。

s103，根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。

需要说明的是，根据各个内部虚拟账户在预设时间内的投资交易数据，能够计算出各个内部虚拟账户在该预设时间段内的投资收益信息。可选地，投资交易数据可以至少包含：投资产品信息，根据各个交易员对应内部虚拟账户所购买的投资产品，计算出其所购买投资产品获得的收益信息。

由上可知，本发明实施例中提供的投资交易数据处理方法，在采集到外部实体账户的投资交易数据后，基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据，最后根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。

本发明实施例中提供的投资交易数据处理方法，通过在投资交易系统中为各个交易员建立内部虚拟账户，与相应的外部实体账户关联，能够方便、快捷地根据外部实体账户的投资交易数据确定出各个交易员对应内部虚拟账户的投资交易数据，进而快速计算出各个交易员执行投资行为的收益信息，不仅能够提高各个交易员的投资效率，而且可以方便对各个交易员的投资行为进行量化评估。

如图2所示，在执行s102之前，本发明实施例中提供的投资交易数据处理方法还可以包括如下步骤：

s201a，建立外部实体账户表，其中，外部实体账户表包括：外部资金账户表和外部证券账户表；

s202a，建立外部资金账户表和外部证券账户表的关联表。

s201b，建立内部实体账户表，其中，内部实体账户表包括：内部资金账户表和内部证券账户表；

s202b，建立内部资金账户表和内部证券账户表的关联表。

s203，建立内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系。

通过s201a和s202a建立的外部账户表获取外部资金账户和外部证券账户表，并通过s201b和s202b建立的内部账户表获取内部资金账户和内部证券账户表，进而通过s203获取内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系。

由于外部资金账户表通常包括：交易本方的外部资金账户表和交易对方的外部资金账户表；外部证券账户表通常包括：交易本方的外部证券账户表和交易对方的外部证券账户表；因而，本发明实施例中提供的投资交易数据处理方法还可以包括如下步骤：建立交易本方的外部资金币种账户表和交易对方的外部资金币种账户表。

本发明实施例中提供的投资交易数据处理方法，通过为各个交易员建立内部虚拟账户，以及内部虚拟账户与外部实体账户的映射，能够对内外部账户进行有效的管理；从投资交易系统(例如，证券交易中心)采集到各个外部实体账户的投资交易数据后，能够根据映射关系，得到各个内部虚拟账户对应的投资交易数据，进而计算出各个内部虚拟账户的投资收益信息，为各个交易员出具收益报告，从而实现对各个交易员投资行为的量化评估。

如图2所示，在一个实施例中，在建立内部实体账户表之后，本发明实施例中提供的投资交易数据处理方法还可以包括如下步骤：

s204，根据内部资金账户表中包含的各个内部资金账户，建立现金结算路线表；

s205，根据内部证券账户表中包含的各个内部证券账户，建立证券结算路线表。

通过上述实施例，通过对投资结算路线进行保存复用，对交易对手信息进行存储留档，使得整个交易过程更加方便快捷明晰，有效管理交易员的投资过程，提高交易员的投资效率。

进一步地，如图2所示，为了更好地对各个交易员的账户进行管理，本发明实施例中提供的投资交易数据处理方法还可以包括如下步骤：

s206，建立投组树，投组树包括：多个投资单元，每个投资单元对应一个内部证券账户，每个内部证券账户对应多个内部资金账户。

本发明实施例中，通过投组树来管理各个内部虚拟账户，实现多级映射建立多个数据库试题表的关联关系，能够使得内部虚拟账户实现一体化，让各个交易员或交易主管更加便捷地获取各自所需的信息。

图3为本发明实施例中提供的一种内外部账户的映射关系数据模型示意图，如图3所示，该映射关系数据模型包括：投组树模块、内部账户模块、机构主体模块、结算路线模块、交易本方外部账户模块和对手方外部账户模块。

其中，投组树模块，用于以树状结构管理整个体系；内部账户模块，用于为每个交易员自动生成内部虚拟资金账户和内部虚拟证券账户，同时采用投组单元管理虚拟账号，投组单元是投资行为的基本单元；机构主体模块，用于记录本方和交易对手方真实的外部资金账户和证券账户的所属机构；结算路线模块，用于记录交易员每次交易的历史结算路线，方便交易员使用历史结算路线进行投资；交易本方外部账户模块，用于记录投资方外部资金账户和外部证券账户及其币种信息；交易对手方外部账户模块，用于记录交易对手方外部资金账户和外部证券账户及其币种信息。

根据图3所示的数据模型，技术人员可以使用任意数据库语言，根据自己投资业务的细节，填充数据表中除主键外的空缺字段，建立起内部账户体系。在具体实施时，可以通过如下步骤来实现：

①建立内部虚拟账户模块，内部虚拟账户模块包含：内部资金账户表和内部证券账户表，内部虚拟账户不是真正的银行账户，其账户号是系统内部通过数据库自增序列获得的。另外，该模块中还可以包含投组单元表，此表作为叶子结点，被内部账户管理体系管理，并且同内部资金账户和内部证券账户都有映射关系。

②建立抽象树状数据结构管理内部账户体系，此树状结构按照业务规则分为四层，前三层分别为一个根节点和两个中间结点，最后一层为投组单元结点，从而建立起了树状结构同投组单元的映射关系。

③建立机构信息表，用来作为外部账号的所属机构。

④建立外部实体账户表。外部实体账户表具有两个维度，分别是交易本方的外部实体账户表和交易对手方外部实体账户表。而外部实体账户表又包含外部资金账户表和外部证券账户表，两个表通过一个中间的关联表进行关联。

⑤建立结算路线表来管理结算路线，结算路线包含券计算路线表和现金结算路线表，可以对交易员的交易行为进行复制保存，交易员可以使用历史交易路线来简化投资过程。

⑥采用多级数据映射方法来关联所有相关系统内部实体数据表，实现了内部数据一体化。建立起了投组包和投组单元的映射关系，投组单元同外部机构和外部实体账户的映射关系，结算路线和外部资金账户和外部证券账户的映射关系。

⑦体系建立完成之后，可按照预设周期(例如，每日)通过数据接口获取投资交易系统中的投资交易数据，并通过批量程序计算出交易员所投资的产品获得的收益，从而量化各个交易员的绩效指标，以便根据量化后的绩效指标，对各个交易员的投资行为进行量化评估。

以交易员的一项投资交易为例，来说明数据的流动如下：

1)交易员选择一项投组单元；

2)在投组单元中选择将要交易的证券信息；

3)填入交易信息，例如交易数量，交易净价，全价信息等。

4)交易对手方信息在选择交易证券信息的时候会由系统自动带出。

5)交易成交，系统根据交易员id自动将交易信息记录在自增生成的内部交易账户中，同时保存交易路线，保存内部交易账户和本方，对手方外部交易账户信息。

6)日终批量，清算模块将进行资金清算，同时获取最新证券信息，计算出当前交易证券的收益情况。

需要说明的是，本发明实施例中图3所示的投组树一旦建立以后，将不会频繁变动，但是投组单元的建立是根据不同投资行为的产生而建立的，相对来说较为频繁，而内部虚拟账户的建立是在交易员每次进行投资行为的时候自动生成的，更为频繁。而对于图3所示的内部账户模块，根据交易员的每次投资交易行为，自动生成对应的内部虚拟资金账户和内部虚拟证券账户，分别同外部实体资金账户和外部实体证券账户进行关联，在更细的粒度上实现对投资情况的管理，同时可以量化交易员的绩效考评信息。对于图3所示的结算路线模块，能够保存历史交易情况，交易员在重复做交易时可以方便的复制上次交易内容进行投资交易。对于图3所示的投组树管理模块，使用树状结构建立起整个体系的骨架，使交易信息更加条理有序。

基于同一发明构思，本发明实施例中还提供了一种投资交易数据处理装置，如下面的实施例所述。由于该装置解决问题的原理与投资交易数据处理方法相似，因此该装置的实施可以参见投资交易数据处理方法的实施，重复之处不再赘述。

图4为本发明实施例中提供的一种投资交易数据处理装置示意图，如图4所示，该装置包括：交易数据采集模块401、交易数据处理模块402和收益信息统计模块403。

其中，交易数据采集模块401，用于采集外部实体账户的投资交易数据；交易数据处理模块402，用于基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；收益信息统计模块403，用于根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。

由上可知，本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置，通过交易数据采集模块401采集外部实体账户的投资交易数据；通过交易数据处理模块402基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；通过收益信息统计模块403根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。

本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置，通过在投资交易系统中为各个交易员建立内部虚拟账户，与相应的外部实体账户关联，能够方便、快捷地根据外部实体账户的投资交易数据确定出各个交易员对应内部虚拟账户的投资交易数据，进而快速计算出各个交易员执行投资行为的收益信息，不仅能够提高各个交易员的投资效率，而且可以方便对各个交易员的投资行为进行量化评估。

可选地，上述交易数据采集模块401还用于基于批量程序，从金融产品投资交易系统中采集外部实体账户的投资交易数据。

在一个实施例中，如图5所示，本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置还可以包括：内外部账户映射模块404，用于建立内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系。

可选地，如图5所示，本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置还可以包括：外部实体账户管理模块405，用于建立外部实体账户表，以及建立外部资金账户表和外部证券账户表的关联表；其中，外部实体账户表包括：外部资金账户表和外部证券账户表。

进一步地，本发明实施例中外部资金账户表可以包括：交易本方的外部资金账户表和交易对方的外部资金账户表；外部证券账户表可以包括：交易本方的外部证券账户表和交易对方的外部证券账户表；本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置还可以包括：币种账户管理模块406，用于建立交易本方的外部资金币种账户表和交易对方的外部资金币种账户表。

可选地，如图5所示，本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置还可以包括：内部虚拟账户管理模块407，用于建立内部实体账户表，其中，内部实体账户表包括：内部资金账户表和内部证券账户表；建立内部资金账户表和内部证券账户表的关联表。

进一步地，如图5所示，本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置还可以包括：现金结算管理模块408，用于根据内部资金账户表中包含的各个内部资金账户，建立现金结算路线表；证券结算管理模块409，用于根据内部证券账户表中包含的各个内部证券账户，建立证券结算路线表。

如图5所示，在一个实施例中，本发明实施例中提供的投资交易数据处理装置还可以包括：投组树管理模块410，用于建立投组树，投组树包括：多个投资单元，每个投资单元对应一个内部证券账户，每个内部证券账户对应多个内部资金账户。

本发明实施例中还提供了一种计算机设备，用以解决现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易，难以实现对各个交易员的投资行为进行量化评估的技术问题，该计算机设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述投资交易数据处理方法。

本发明实施例中还提供了一种计算机可读存储介质，用以解决现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易，难以实现对各个交易员的投资行为进行量化评估的技术问题，该计算机可读存储介质存储有执行上述投资交易数据处理方法的计算机程序。

综上所述，本发明实施例中提供了一种投资交易数据处理方法、装置、计算机设备及计算机可读存储介质，在采集到外部实体账户的投资交易数据后，基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据，最后根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息，与现有技术中由多个交易员使用同一外部实体账户进行投资交易的技术方案相比，本发明实施例在投资交易系统中为各个交易员建立内部虚拟账户，与相应的外部实体账户关联，能够方便、快捷地根据外部实体账户的投资交易数据确定出各个交易员对应内部虚拟账户的投资交易数据，进而快速计算出各个交易员执行投资行为的收益信息，不仅能够提高各个交易员的投资效率，而且可以方便对各个交易员的投资行为进行量化评估。

通过本发明实施例，能够实现但不限于如下技术效果：①作为软件系统的一部分管理整个流程的投资行为，使投资过程自动化，减少非必要的投资失误；②作为一整套账户体系来说，通过内部虚拟账户细化了投资行为，使得整个投资过程可追溯；③作为批量程序的数据输入来说，内部虚拟账户是其处理的最小粒度，可以在内部账户上计算出交易员交易的准确收益。

本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。