金融交易策略验证系统及方法与流程

1.本发明涉及金融交易，特别是涉及一种金融交易策略验证系统及方法。


背景技术：

2.证券或金融投资业的范围很大，且从事证券投资的人口比例也相当高，但是受过专业知识培训的投资者却不多。而受过专业知识培训者，或所谓的信息中介(包括投信、投顾或证券名嘴)是否具有足够的专业能力，并基于专业良知而站在投资者的角度，以谋取投资者的最大获利或报酬为出发点，而将务实的企业经营或市场信息传达给投资大众，则不得而知。特别是，目前并无法及时检验不肖信息中介所提供的信息的正确性，以及利用科学的方法来鉴定其推荐的股票的获利精确度，因此大量投资者成为资本市场中最大的输家。


技术实现要素：

3.本发明所要解决的技术问题在于，针对现有技术的不足提供一种金融交易策略验证系统，包含投资信号生成模块、投资信号传输模块、投资信号执行模块、投资绩效计算模块、投资认证模块以及投资验证书发行模块。投资信号生成模块配置以依据待验证的受验者，以生成投资信号，其中受验者包含金融交易策略、生成金融交易策略的投资人或机器人、金融交易策略投资的商品资信、投资区间或其任意组合。投资信号传输模块连接投资信号生成模块。投资信号传输模块配置以将投资信号从投资信号生成模块传输至投资信号执行模块。投资信号执行模块连接投资信号传输模块。投资信号执行模块配置以测试投资信号，以生成测试结果。投资绩效计算模块连接投资信号执行模块。投资绩效计算模块配置以依据测试结果，计算投资信号的绩效。投资认证模块连接投资绩效计算模块。投资认证模块配置以基于投资信号的绩效，以评估投资信号属于多个投资类别中的哪一个投资类别，并判断投资信号是否符合所属的投资类别的多个指标以生成认证结果。投资验证书发行模块连接投资认证模块。投资验证书发行模块配置以在认证结果指出投资信号合格时，授予投资信号及认证结果相应的验证合格证书。
4.在一实施方案中，投资信号执行模块基于历史金融数据以执行回测，或基于实时金融数据以执行仿真虚拟交易测试或在真实金融交易市场下单测试，以测试受验者进行金融交易时可获得的收益。
5.在一实施方案中，投资绩效计算模块计算出主动投资绩效或被动投资绩效、投资区间排名、报酬率、投资波动、避险(hedge)评估。
6.在一实施方案中，投资认证模块评估的多个指标包含盈亏、相关性、波动率或其任意组合。
7.在一实施方案中，投资信号传输模块传输投资信号至投资信号生成模块采用的媒介包含记录文件、网络、下单机、应用程序编程接口或其任意组合。
8.另外，本发明提供一种金融交易策略验证系统，包含以下步骤：依据待验证的受验者，以生成投资信号，其中受验者包含金融交易策略、生成金融交易策略的投资人或装置、
金融交易策略投资的商品资信、投资区间或其任意组合；测试投资信号以生成测试结果；依据测试结果，计算投资信号的绩效；评估投资信号属于多个投资类别中的哪一个投资类别；以及判断投资信号的绩效是否符合所属的投资类别的多个指标，若否，生成指示不合格的认证结果，若是，授予投资信号相应验证合格证书。
9.在一实施方案中，所述金融交易策略验证方法还包含以下步骤：基于历史金融数据以执行回测，或基于实时金融数据以执行仿真虚拟交易测试或在真实金融交易市场下单测试，以测试受验者进行金融交易时可获得的收益。
10.在一实施方案中，所述金融交易策略验证方法还包含以下步骤：计算出主动投资绩效或被动投资绩效、投资区间排名、报酬率、投资波动、避险(hedge)评估。
11.在一实施方案中，所述金融交易策略验证方法还包含以下步骤：评估投资信号的绩效符合多个指标所包含的盈亏、相关性、波动率中的哪一个或哪一些指标。
12.在一实施方案中，所述金融交易策略验证方法还包含以下步骤：通过记录文件、网络、下单机、应用程序编程接口的媒介传输投资信号。
13.如上所述，本发明提供一种金融交易策略验证系统及方法，其可验证金融交易策略、投资专家的投资能力及其相关投资资信，由第三方具可信度的公证单位发予验证合格证书，以提供投资者可得知每个投资专家提供的金融交易策略的可行性、收益、报酬率、擅长投资类型等，提高投资者采用投资专家所规划的金融交易策略的意愿，投资者可寻找到适合自己投资理念的投资专家协助投资，达成双赢的局面。
14.为使能更进一步了解本发明的特征及技术内容，请参阅以下有关本发明的详细说明与附图，然而所提供的附图仅用于提供参考与说明，并非用来对本发明加以限制。
附图说明
15.图1为本发明实施例的金融交易策略验证系统的方框图。
16.图2为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号生成模块的方框图。
17.图3为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号生成模块、投资信号传输模块以及投资信号执行模块的方框图。
18.图4为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号生成模块、投资信号传输模块以及投资信号执行模块的示意图。
19.图5为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号执行模块的方框图。
20.图6为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号执行模块以及投资绩效计算模块的方框图。
21.图7为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资绩效计算模块、投资认证模块以及投资验证书发行模块的方框图。
22.图8本发明实施例的金融交易策略验证方法的步骤流程图。
具体实施方式
23.以下是通过特定的具体实施例来说明本发明的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本发明的优点与效果。本发明可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用，本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用，在不背离本发明的构思下
进行各种修改与变更。另外，本发明的附图仅为简单示意说明，并非依实际尺寸的描绘，事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本发明的相关技术内容，但所公开的内容并非用以限制本发明的保护范围。另外，本文中所使用的术语“或”，应视实际情况可能包含相关联的列出项目中的任一个或者多个的组合。
24.请参阅图1至图4，其中图1为本发明实施例的金融交易策略验证系统的方框图；图2为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号生成模块的方框图；图3为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号生成模块、投资信号传输模块以及投资信号执行模块的方框图；图4为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号生成模块、投资信号传输模块以及投资信号执行模块的示意图。
25.如图1所示，本发明实施例的金融交易策略验证系统可包含投资信号生成模块10、投资信号传输模块20、投资信号执行模块30、投资绩效计算模块40、投资认证模块50以及投资验证书发行模块60。
26.如图2所示，投资信号生成模块10可依据待验证的受验者11生成投资信号12。受验者11可包含金融交易策略13、生成金融交易策略13的投资人例如策略规划师15或策略机器人16、金融交易策略13的投资商品17(例如但不限于股票、期货、选择权等商品)相关资信、投资区间18或其任意组合，例如规划在三个月以内的短期证券投资中获得高收益的策略，以上仅举例说明，本发明不以此为限。
27.如图1和图3所示，投资信号传输模块20可连接投资信号生成模块10以及投资信号执行模块30，并配置以将投资信号生成模块10生成的投资信号12传输至投资信号执行模块30。
28.举例而言，如图3和图4所示，电子装置101例如笔记本电脑内设有投资信号生成模块10生成投资信号12后，通过投资信号传输模块20的无线传输单元201例如采用wifi无线传输技术，上传投资信号12至云端服务器301的投资信号执行模块30。
29.请一并参阅图1至图7，其中图5为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号执行模块的方框图；图6为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资信号执行模块以及投资绩效计算模块的方框图；图7为本发明实施例的金融交易策略验证系统的投资绩效计算模块、投资认证模块以及投资验证书发行模块的方框图。
30.如上所述，投资信号执行模块30可取得投资信号12。另外，投资信号执行模块30可从交易所装置80或其他来源取得金融数据，包含过去几个月或几年等的历史金融数据81以及不断动态更新变动的实时金融数据82，例如但不限于不同时点的市场波动数据/曲线图、股价的高低点、个股涨跌幅、个股成交量、个股成交价等。
31.接着，投资信号执行模块30可执行如图5所示的测试作业。在本实施例中举例三种测试方式，具体说明如下。
32.如图5所示，投资信号执行模块30可基于相同或不同时间周期频率的历史金融数据81进行回测，以测试受验者11例如金融交易策略13的投资规划实用于回测环境31中(即过去真实金融交易市场)进行金融交易的结果，以测试受验者11进行金融交易时可获得的收益，据以生成回测测试结果310。
33.另外或替换地，投资信号执行模块30可基于实时金融数据82，以仿真受验者11例如金融交易策略13的投资规划，在虚拟仿真交易平台32所提供的虚拟仿真交易环境321中
进行金融交易的结果，以测试受验者11进行金融交易时可获得的收益，据以生成虚拟交易测试结果320。
34.另外或替换地，投资信号执行模块30可基于实时金融数据82，以实测依据受验者11例如金融交易策略13的投资规划，向金融交易单位例如交易所装置80下单，如提交委买单、委卖单、停损单、停利单，以在真实金融交易市场33中进行金融交易可获得的收益，据以生成真实交易测试结果330。
35.如图1所示，投资绩效计算模块40可连接投资信号执行模块30。举例而言，投资绩效计算模块40与投资信号执行模块30皆设置于如图4所示的云端服务器301，但本发明不以此为限。
36.如图1和图6所示，在投资信号执行模块30执行测试，例如回测、仿真测试及/或真实金融交易市场下单测试后，可将投资信号12以及回测测试结果310、虚拟交易测试结果320及/或真实交易测试结果330，传输至投资绩效计算模块40。
37.投资绩效计算模块40可依据回测测试结果310、虚拟交易测试结果320及/或真实交易测试结果330，计算投资信号12的绩效41或称分数、积分，例如主动投资绩效或被动投资绩效，并可判断投资区间排名、报酬率、投资波动率、避险(hedge)评估等数据资信，与投资信号12如图7所示一并提供给投资认证模块50。
38.不同投资人使用不同金融交易策略13投资，在同一期内进行区间排名，以获利指标、波动率指标、相关性指标等，评估投资人规划策略的能力、策略的好坏。
39.如图1和图7所示，投资认证模块50可连接投资绩效计算模块40以取得投资信号12的绩效，基于投资信号12的绩效41，以评估投资信号12属于多个投资类别中的哪一投资类别，判断投资信号12的绩效是否符合所属的投资类别的多个指标(benchmark)以生成认证结果51。不同的投资类别例如主动型投资类别与被动型投资类别需符合的指标的条件种类和数值高低不同。
40.举例而言，主动投资目标在于伴随市场波动，让投资收益最大化，因而主动型投资类别的指标可为营利大于0、波动率小于30、与追踪指数的相关性＞0.7的指标。又例如，被动型投资需让投资绩效41跟追踪的中间指数的误差(tracking error)越小越好，例如小于一阈值，故被动型投资类别的指标可为追踪误差趋近0、与追踪指数的相关性趋近1的指标。
41.又例如，多数投资人喜欢投机交易，投机交易类别以市场大盘指数作为指标，若投资信号12赢过同期市场大盘指标1％算是还好，2％不错，3％很好。又例如，避险交易以投资不受到实有波动影响的商品的目标，因而避险交易类别以波动小作为指标。
42.值得注意的是，如图1和图7所示，投资认证模块50可为第三方认证机构例如具有公信力的协会、团体或公证单位等的装置。投资认证模块50可连接投资验证书发行模块60。投资验证书发行模块60可从投资认证模块50接收投资信号12以及认证结果51，判断认证结果51指出投资信号12合格时，授予投资信号12及认证结果51相应的验证合格证书61。投资验证书发行模块60可在验证合格证书61中载明受验者11、绩效41、测试方法和回测测试结果310、虚拟交易测试结果320、真实交易测试结果330、认证类别、认证指标、认证结果51等相关资信。
43.请参阅图8，其为本发明实施例的金融交易策略验证方法的步骤流程图。
44.如图8所示，本发明实施例的金融交易策略验证方法可包含以下步骤s101至s115。
45.在步骤s101，规划金融交易策略。
46.在步骤s103，依据规划的金融交易策略及其相关资信，例如生成金融交易策略的投资人或装置、金融交易策略投资的商品资信、投资区间，以生成投资信号。
47.在步骤s105，基于历史金融数据以执行回测，或基于实时金融数据以执行仿真虚拟交易测试或在真实金融交易市场下单测试，以测试投资信号进行金融交易时可获得的收益、报酬率、投资频率、风险等，据以生成测试结果。
48.在步骤s107，依据测试结果以计算投资信号的绩效。
49.在步骤s109，评估投资信号属于多个投资类别中的哪一个投资类别。
50.在步骤s111，判断投资信号的绩效是否符合所属的投资类别的多个指标，若否，执行步骤s113，若是，执行步骤s115。
51.在步骤s113，生成指示不合格的认证结果，例如由上述投资认证模块50或投资验证书发行模块60生成一认证不合格报告。
52.在步骤s115，授予投资信号相应的一验证合格证书。
53.[实施例的有益效果]
[0054]
本发明的其中一有益效果在于，本发明所提供的金融交易策略验证系统及方法，其可验证金融交易策略、投资专家的投资能力及其相关投资资信，由第三方具可信度的公证单位发予验证合格证书，以提供投资者可得知每个投资专家提供的金融交易策略的可行性、收益、报酬率、擅长投资类型等，提高投资者采用投资专家所规划的金融交易策略的意愿，投资者可寻找到适合自己投资理念的投资专家协助投资，达成双赢的局面。
[0055]
以上所公开的内容仅为本发明的优选可行实施例，并非因此局限本发明的权利要求书，所以凡是运用本发明说明书及附图内容所做的等效技术变化，均包含于本发明的权利要求书内。