一种债券交易的事中风险控制方法及装置与流程

1.本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及一种债券交易的事中风险控制方法及装置。


背景技术：

2.目前，债券市场的报价瞬息万变，债券交易的事中风险控制主要是在交易过程对债券交易的风险进行判断，要求风控系统有较高的响应速度。
3.现有技术中，可以通过在债券交易过程中对交易金额、交易数量设置阈值或者对特定债券进行黑白名单控制，实现较高的响应速度，但由于方法比较简单对风险识别的不够全面，存在误判或漏判风险的可能。为了全面识别交易风险，可以建立全面风险识别的复杂指标，需要通过交易数据、产品数据、行情数据等大量数据的统计分析来获得，通常采用hadoop的mapreduce或者hdfs(hadoop distributed file system)来处理大数据，但是由于事中风险控制对实时性要求较高，mapreduce无法满足事中风控对时间的要求，hdfs面向的是批量访问模式，无法满足随机访问的要求。


技术实现要素：

4.针对现有技术中的问题，本发明实施例提供一种债券交易的事中风险控制方法及装置，能够至少部分地解决现有技术中存在的问题。
5.一方面，本发明提出一种债券交易的事中风险控制方法，包括：
6.接收交易请求，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码；
7.根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从动态数据库中获取所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息；其中，所述动态数据库是预设的，且所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息是实时更新的；
8.根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标；
9.若判断获知所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则对当前交易债券进行交易风险预警；其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的。
10.另一方面，本发明提供一种债券交易的事中风险控制装置，包括：
11.接收模块，用于接收交易请求，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码；
12.获取模块，用于根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从动态数据库中获取所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息；其中，所述动态数据库是预设的，且所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息是实时更新的；
13.获得模块，用于根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标；
14.预警模块，用于在判断获知所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件之后，对当前交易债券进行交易风险预警；其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的。
15.再一方面，本发明提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现上述任一实施例所述债券交易的事中风险控制方法的步骤。
16.又一方面，本发明提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述债券交易的事中风险控制方法的步骤。
17.本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制方法及装置，接收包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码的交易请求，根据债券发行代码和投资主体代码从动态数据库中获取投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，根据交易数据、投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得投资主体的事中风控指标，若判断获知投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则对当前交易债券进行交易风险预警，能够及时对债券交易风险进行预警，提高了交易风险的预警效率。
附图说明
18.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：
19.图1是本发明第一实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图。
20.图2是本发明第二实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图。
21.图3是本发明第三实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图。
22.图4是本发明第四实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图。
23.图5是本发明第五实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图。
24.图6是本发明第六实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图。
25.图7是本发明第七实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图。
26.图8是本发明第八实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图。
27.图9是本发明第九实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图。
28.图10是本发明第十实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图。
29.图11是本发明第十一实施例提供的电子设备的实体结构示意图。
具体实施方式
30.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。需要说明的是，在不冲突的情况下，本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
31.为了便于理解本技术提供的技术方案，下面先对本技术技术方案的相关内容进行说明。
32.事中风险控制：交易过程中进行风险识别和风险控制。对于债券交易来说，行情变化较快，交易员往往希望能够尽快达成交易以免因为价格快速变动导致不必要的损失，这就要求交易过程中的风控系统拥有较快的响应能力。
33.投资主体：即投资者，可以是个人或者机构。
34.持仓：持有某个债券的份额。
35.穿透：一个金融产品可能有多层金融产品包装而成，通过穿透来找到底层资产，识别最终的资产类别。比如某人买了一个理财产品，这个理财产品由股票、债券、期货期权等组成，就必须通过穿透该理财产品来找到实际持有股票、债券等的份额。
36.hbase：一种构建在hdfs上的分布式、面向列的存储系统，在实时读写、随机访问超大规模数据集时，有较高的效率。hbase是一个稀疏、多维度的映射表，表由行和列组成。每个行由行键(rowkey)来标识，列归属于某个列族，列可通过列限定符来访问。由行、列可以确定一个单元格，每个单元格都保存同一份数据不同时间点上的版本，这些版本可以通过时间戳来访问。
37.图1是本发明第一实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图，如图1所示，本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制方法，包括：
38.s101、接收交易请求，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码；
39.具体地，客户端向服务器发送交易请求，所述服务器会接收所述交易请求。其中，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码。所述交易数据包括交易份额、交易金额等信息，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。所述债券发行代码与债券一一对应。所述投资主体代码与所述投资主体一一对应。所述客户端可以为台式机、笔记本电脑等设备。可理解的是，所述交易请求包括的债券发行代码，为当前交易债券对应的债券发行代码。所述交易请求包括的投资主体代码是当前交易债券的投资主体。
40.例如，银行a的交易人员通过台式机向服务器发送交易请求，所述交易请求包括银行a的投资主体代码、债券x的债券发行代码、交易份额和交易金额。所述服务器会接收上述交易请求。
41.s102、根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从动态数据库中获取所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息；其中，所述动态数据库是预设的，且所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息是实时更新的；
42.具体地，所述服务器在接收所述交易请求之后，可以根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从所述动态数据库中查询获得所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息。所述投资主体的债券基本信息可以包括当前交易债券的债券基本信息，所述投资主体的债券持仓信息可以包括当前交易债券的债券持仓信息。所述服务器会对所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息进行实时更新，以保证可以通过所述动态数据库获得的投资主体的最新的债券基本信息和最新的债券持仓信息，以便于后续准确地计算事中风控指标。
43.其中，所述动态数据库是预设的，存储各个投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，以及各个投资主体的投资主体信息。所述动态数据库可以采用hbase数据库。所述债券基本信息可以包括起息日、到期日、发行主体信息、久期和市值等信息，根据实际需要进
行设置，本发明实施例不做限定。所述债券持仓信息可以包括债券的净价、全价、份额、穿透信息等，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。债券的穿透信息可以包括债券是否穿透，如果债券穿透，债券的穿透信息还会包括穿透后的份额。投资主体信息可以包括总资产、总负债、净资产、投资债券发行代码列表等信息，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。
44.在所述动态数据库中，所述债券基本信息可以采用json格式存储，行键(rowkey)为投资主体代码和债券发行代码，数据格式如下所示：
45.{
46.‘
valuedate’:xxx，//起息日
47.‘
maturitydate’:xxx，//到期日
48.‘
issuer’:xxx，//发行主体信息
49.‘
duration’:xxx，//久期
50.‘
marketvalue’:xxx//市值
51.}
52.在所述动态数据库中，债券持仓信息可以采用json格式存储，rowkey为投资主体代码和债券发行代码，债券持仓信息会有对应的时间戳，动态数据库中会存储投资主体每天的债券持仓信息。数据格式如下所示：
[0053][0054]
在所述动态数据库中，投资主体信息可以采用json格式存储，rowkey为投资主体代码，数据格式如下所示：
[0055]
{
[0056]
‘
totalasset’:xxx，//总资产
[0057]
‘
totaldebts’:xxx，//总负债
[0058]
‘
netasset’:xxx，//净资产
[0059]
‘
bondlist’：xxx//投资债券发行代码列表
[0060]
}
[0061]
表1投资主体的债券相关信息
[0062][0063]
例如，表1为一个投资主体的债券相关信息，该投资主体持有两种债券，根据投资主体代码和债券发行代码1可以查询获得投资主体持有的债券发行代码1对应的债券的债券基本信息和债券持仓信息，根据投资主体代码和债券发行代码2可以查询获得投资主体持有的债券发行代码2对应的债券的债券基本信息和债券持仓信息，根据投资主体代码可以查询获得投资主体信息。
[0064]
s103、根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标；
[0065]
具体地，所述服务器可以根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标。其中，所述事中风控指标根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。
[0066]
例如，所述事中风控指标包括持仓债券价值变动、持仓债券加权久期和利率债市场集中度。
[0067]
例如，所述事中风控指标包括持仓债券加权久期和利率债市场集中度。
[0068]
s104、若判断获知所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则
对所述当前交易债券进行交易风险预警；其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的。
[0069]
具体地，所述服务器在获得所述投资主体的事中风控指标之后，会判断所述投资主体的事中风控指标是否满足所述投资主体对应的事中风控条件，如果所述投资主体的事中风控指标不满足所述投资主体对应的事中风控条件，那么所述服务器会对当前交易债券进行交易风险预警，即不会响应所述交易请求完成当前交易债券的交易，会将所述交易请求推送给相关交易人员进行确认，并提示存在交易风险。如果所述投资主体的事中风控指标满足所述投资主体对应的事中风控条件，那么所述服务器会响应所述交易请求，完成当前交易债券的交易。其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的，不同的投资主体可以设置不同的事中风险控制条件，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。
[0070]
例如，所述事中风控指标包括持仓债券加权久期，那么对应的事中风控条件为持仓债券加权久期小于久期阈值。如果持仓债券加权久期小于久期阈值，那么所述投资主体的事中风控指标满足对应的事中风控条件；如果持仓债券加权久期大于等于久期阈值，那么所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件。其中，所述久期阈值根据实际经验进行设置，本发明实施例不做限定。
[0071]
例如，所述事中风控指标包括持仓债券加权久期和利率债市场集中度，那么对应的事中风控条件为持仓债券加权久期小于久期阈值且利率债市场集中度小于集中度阈值。如果持仓债券加权久期小于久期阈值，并且利率债市场集中度小于集中度阈值，那么所述投资主体的事中风控指标满足对应的事中风控条件；如果持仓债券加权久期大于等于久期阈值，或者利率债市场集中度大于等于集中度阈值，那么所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件。其中，久期阈值和集中度阈值根据实际经验进行设置，本发明实施例不做限定。
[0072]
本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制方法，接收包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码的交易请求，根据债券发行代码和投资主体代码从动态数据库中获取投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，根据交易数据、投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得投资主体的事中风控指标，若判断获知投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则对当前交易债券进行交易风险预警，能够及时对债券交易风险进行预警，提高了预警效率。
[0073]
在上述各实施例的基础上，进一步地，实时更新所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息包括：
[0074]
接收消息中间件发送的交易信息，并根据所述交易信息更新所述动态数据库中的投资主体的债券持仓信息；
[0075]
接收所述消息中间件发送的交易达成信息，并根据所述交易达成信息更新所述动态数据库中投资主体的债券持仓信息和投资主体信息。
[0076]
具体地，所述服务器可以通过消息中间件从债券交易的数据源订阅交易信息，当出现新的交易信息时，所述消息中间件会将交易信息发送给所述服务器。所述服务器会接收所述交易信息，然后根据所述交易信息更新所述动态数据库中投资主体的债券持仓信息。其中，所述交易信息可以包括债券交易的交易净价、交易全价、债券发行代码和投资主
体代码等信息，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。所述数据源可以采用万得、路透等数据源，所述消息中间件可以采用kafka消息中间件。
[0077]
所述服务器可以通过所述消息中间件从债券交易的数据源订阅交易达成信息，交易达成是在新交易完成之后获得的信息。当有新交易完成之后，所述消息中间件会将交易达成信息发送给所述服务器，所述服务器会接收所述交易达成信息，然后根据所述交易达成信息更新所述动态数据库中的投资主体的债券持仓信息和投资主体信息。其中，所述交易达成信息可以包括交易份额、成交价、债券发行代码和投资主体代码等信息，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。
[0078]
例如，所述服务器可以根据所述交易信息包括的债券交易的交易净价，更新所述动态数据库中投资主体的当日债券持仓信息的净价，并根据所述交易信息包括的债券交易的交易全值，更新所述动态数据库中投资主体的当日债券持仓信息的全价，上述投资主体与所述交易信息包括的投资主体代码对应，上述当日债券持仓信息与所述交易信息包括的债券发行代码和投资主体代码对应。
[0079]
例如，所述服务器可以根据所述交易达成信息包括的交易份额，更新所述动态数据库中投资主体的当日债券持仓信息的份额，并根据所述交易达成信息包括的交易份额和成交价，更新所述动态数据库中投资主体的投资主体信息中的总资产、总负债和净资产信息，上述当日债券持仓信息与所述交易信息包括的债券发行代码和投资主体代码对应，上述投资主体信息与所述交易信息包括的投资主体代码对应。
[0080]
基于交易信息和交易达成信息对所述动态数据库中投资主体的债券持仓信息和投资主体信息进行更新，能够将当日实时的债券交易行情信息更新到动态数据库中。
[0081]
为了建立所述动态数据库，并保证所述动态数据库中的数据的可靠性。可以先通过hdfs数据库接收并存储历史成交数据、历史债券信息、历史持仓信息、历史行情信息等，作为原始数据存储到hdfs数据库中。然后通过hive对上述原始数据进行抽取、加工、转换，生成各个投资主体的债券基本信息和债券持仓信息、以及投注主体信息存储到动态数据库中。
[0082]
以批量形式集中处理前一日数据，可以于凌晨0点启动，从债券交易系统获取前一日债券交易信息，从万德、路透等数据源获取前一日新发行债券的信息(起息日、到期日、发行主体信息)以及前一日所有债券的价格(净价、全价、久期、市值)，存入hdfs数据库中固化。固化完成后，通过hive查询hdfs数据库中的债券基本信息(起息日、到期日、发行主体信息)、债券价格信息(净价、全价、久期、市值)、债券持仓信息(份额)，通过递归和汇总得到债券的穿透信息、投资主体信息(总资产、总负债、净资产、投资债券发行代码列表)，并将这些信息存储到动态数据库中。其中，投资债券发行代码列表包括该投资主体当前持有的所有债券的债券发行代码，各个债券发行代码可以以逗号分隔。
[0083]
在上述各实施例的基础上，进一步地，所述事中风控指标包括持仓债券价值变动、持仓债券加权久期和利率债市场集中度中的至少一个。
[0084]
具体地，所述事中风控指标可以包括持仓债券价值变动，持仓债券价值变动可以分为持仓债券净价变动和持仓债券价值全价变动。所述事中风控指标用于分析投资主体持仓的债券估值较年初变动量，对于某些理财产品、基金等有投资计划的投资主体，需要根据本指标来控制债券持有量。在年初或募集期制定某类债券的投资计划后，每次进行债券交
易时都校验当前债券的估值，防止买入或卖出过多的债券份额。
[0085]
所述事中风控指标可以包括持仓债券加权久期，所述持仓债券加权久期为投资主体持仓的债券投资穿透后的加权久期，久期表示债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。持仓债券加权久期用于表示债券投资收回成本所需的时间，直接影响债券定价。
[0086]
所述事中风控指标可以包括利率债市场集中度，所述率债市场集中度为投资单只债券的市场占比，该指标可防止某投资主体买入过多的债券，导致与该债券风险的相关性上升。
[0087]
所述事中风控指标可以包括持仓债券价值变动、持仓债券加权久期和利率债市场集中度中的任意一个，也可以包括仓债券价值变动、持仓债券加权久期和利率债市场集中度中的任意两个，或者包括仓债券价值变动、持仓债券加权久期和利率债市场集中度三个，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。
[0088]
当所述事中风控指标包括一个指标时，当该指标满足对应的事中风控条件时，所述投资主体的事中风控指标满足对应的事中风控条件；当所述事中风控指标包括两个及两个以上的指标时，每个指标满足对应的事中风控条件，所述投资主体的事中风控指标满足对应的事中风控条件。
[0089]
在上述各实施例的基础上，进一步地，所述持仓债券价值变动包括持仓债券净价变动和/或持仓债券全价变动。
[0090]
具体地，当所述事中风控指标包括持仓债券价值变动时，所述持仓债券价值变动可以采用持仓债券净价变动和/或持仓债券价值全价变动。对应的事中风控条件包括净价条件和/或全价条件，净价条件包括持仓债券净价变动小于净价阈值，全价条件包括持仓债券价值全价变动小于全价阈值。其中，净价阈值和全价阈值根据实际经验进行设置，本发明实施例不做限定。
[0091]
持仓债券净价变动小于净价阈值，说明持仓债券净价变动满足净价条件，否则持仓债券净价变动大于等于净价阈值，说明持仓债券净价变动不满足净价条件。持仓债券全价变动小于全价阈值，说明持仓债券全价变动满足全价条件，否则持仓债券全价变动大于等于全价阈值，说明持仓债券全价变动不满足全价条件。
[0092]
图2是本发明第二实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图，如图2所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，所述根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标包括：
[0093]
s201、从所述投资主体的债券持仓信息中获取当前交易债券的持仓净价、当前交易债券的持仓份额、当前交易债券的年初净价和当前交易债券的年初份额，并从所述交易数据中获取交易份额；
[0094]
具体地，所述服务器可以根据所述交易请求包括的债券发行代码从所述投资主体的债券持仓信息中获取所述债券发行代码对应的最新的债券持仓信息包括的净价，作为当前交易债券的持仓净价，并获取所述债券发行代码对应的最新的债券持仓信息包括的份额，作为当期交易债券的持仓份额。所述服务器可以根据所述交易请求包括的债券发行代码从所述投资主体的债券持仓信息中获取所述债券发行代码对应的本年1月1日的债券持仓信息包括的净价，作为当前交易债券的年初净价，并获取所述债券发行代码对应的本年1月1日的债券持仓信息包括的份额，作为当前交易债券的年初份额。所述服务器还会从所述
交易数据中获取交易份额。
[0095]
s202、根据所述当前交易债券的持仓净价、所述当前交易债券的持仓份额、所述当前交易债券的年初净价、所述当前交易债券的年初份额、所述交易份额以及持仓债券净价变动计算公式，计算获得持仓债券净价变动；其中，所述持仓债券净价变动计算公式是预设的；
[0096]
具体地，所述服务器可以将所述当前交易债券的持仓净价、所述当前交易债券的持仓份额、所述当前交易债券的年初净价、所述当前交易债券的年初份额和所述交易份额带入到持仓债券净价变动计算公式中，计算获得持仓债券净价变动。其中，所述持仓债券净价变动计算公式是预设的。
[0097]
例如，所述持仓债券净价变动计算公式为：
[0098]
p1＝v1(q1+q2)
‑
v0q0[0099]
其中，p1为持仓债券净价变动，v1为当前交易债券的持仓净价，q1为当前交易债券的持仓份额，q2为交易份额，v0为当前交易债券的年初净价，q0为当前交易债券的年初份额。
[0100]
图3是本发明第三实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图，如图3所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，所述根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标包括：
[0101]
s301、从所述债券持仓信息中获取当前交易债券的持仓全价、当前交易债券的持仓份额、当前交易债券的年初全价和当前交易债券的年初份额，并从所述交易数据中获取交易份额；
[0102]
具体地，所述服务器可以根据所述交易请求包括的债券发行代码从所述投资主体的债券持仓信息中获取所述债券发行代码对应的最新的债券持仓信息包括的全价，作为当前交易债券的持仓全价，并获取所述债券发行代码对应的最新的债券持仓信息包括的份额，作为当期交易债券的持仓份额。所述服务器可以根据所述交易请求包括的债券发行代码从所述投资主体的债券持仓信息中获取所述债券发行代码对应的本年1月1日的债券持仓信息包括的全价，作为当前交易债券的年初全价，并获取所述债券发行代码对应的本年1月1日的债券持仓信息包括的份额，作为当前交易债券的年初份额。所述服务器还会从所述交易数据中获取交易份额。
[0103]
s302、根据所述当前交易债券的持仓全价、所述当前交易债券的持仓份额、所述当前交易债券的年初全价、所述当前交易债券的年初份额、所述交易份额以及持仓债券全价变动计算公式，计算获得持仓债券全价变动；其中，所述持仓债券全价变动计算公式是预设的。
[0104]
具体地，所述服务器可以将所述当前交易债券的持仓全价、所述当前交易债券的持仓份额、所述当前交易债券的年初全价、所述当前交易债券的年初份额和所述交易份额带入到持仓债券全价变动计算公式中，计算获得持仓债券全价变动。其中，所述持仓债券全价变动计算公式是预设的。
[0105]
例如，所述持仓债券全价变动计算公式为：
[0106]
p2＝c1(q1+q2)
‑
c0q0[0107]
其中，p2为持仓债券全价变动，c1为当前交易债券的持仓全价，q1当前交易债券的持仓份额，q2为交易份额，c0为当前交易债券的年初全价，q0为当前交易债券的年初份额。
[0108]
图4是本发明第四实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图，如图4所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，所述根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标包括：
[0109]
s401、从所述投资主体的债券持仓信息获得所述投资主体的各个持仓债券的持仓净价和穿透后份额，并从所述投资主体的债券基本信息中获得所述投资主体的各个持仓债券的久期；
[0110]
具体地，所述服务器可以获取所述投资主体的债券持仓信息中各个最新的债券持仓信息包括的净价，作为所述投资主体的各个持仓债券的持仓净价，并获取所述投资主体的债券持仓信息中各个最新的债券持仓信息包括的穿透后份额，作为所述投资主体的各个持仓债券的穿透后份额。所述服务器可以获取所述投资主体的债券基本信息中各个最新的债券基本信息包括的久期，作为所述投资主体的各个持仓债券的久期。
[0111]
s402、根据所述投资主体的各个持仓债券的持仓净价和穿透后份额，计算获得所述投资主体的债券总值；
[0112]
具体地，所述服务器会计算所述投资主体的各个持仓债券的持仓净价与对应的穿透后份额的乘积的结果，作为所述投资主体的债券总值。
[0113]
例如，所述投资主体的第i个持仓债券的持仓净值为v
i
，所述投资主体的第i个持仓债券的穿透后份额为q
i
，那么所述投资主体的债券总值i为正整数且i小于等于n，n为所述投资主体持有的债券总数。
[0114]
s403、根据所述债券总值、所述投资主体的各个持仓债券的久期、持仓净价、穿透后份额以及持仓债券加权久期计算公式，计算获得所述持仓债券加权久期。
[0115]
具体地，所述服务器将所述债券总值，所述投资主体的各个持仓债券的久期，所述投资主体的各个持仓债券的持仓净价，所述投资主体的各个持仓债券的穿透后份额带入到持仓债券加权久期计算公式中，可以计算获得所述持仓债券加权久期。
[0116]
例如，所述持仓债券加权久期计算公式为：
[0117][0118]
其中，d为持仓债券加权久期，v
i
为投资主体的第i个持仓债券的持仓净值，q
i
投资主体的第i个持仓债券的穿透后份额，d
i
投资主体的第i个持仓债券的久期，q为投资主体的债券总值，i为正整数且i小于等于n，n为所述投资主体持有的债券总数。
[0119]
需要说明的是，当所述事中风控指标包括持仓债券加权久期时，对应的事中风控条件包括久期条件，所述久期条件为持仓债券加权久期小于久期阈值，如果持仓债券加权久期小于久期阈值，说明持仓债券加权久期满足久期条件；如果持仓债券加权久期大于等于久期阈值，说明持仓债券加权久期不满足久期条件，需要对当前交易债券进行交易风险预警。
[0120]
图5是本发明第五实施例提供的债券交易的事中风险控制方法的流程示意图，如图5所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，所述根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标包括：
[0121]
s501、从所述交易数据中获取交易份额，从所述投资主体的债券基本信息中获取
当前交易债券的市值，从所述投资主体的债券持仓信息中获得当前交易债券的持仓份额和持仓净价；
[0122]
具体地，所述服务器可以从所述交易数据中获取交易份额。所述服务器可以根据所述交易请求包括的债券发行代码从所述投资主体的债券持仓信息中获取所述债券发行代码对应的最新的债券持仓信息包括的净价，作为当前交易债券的持仓净价，并获取所述债券发行代码对应的最新的债券持仓信息包括的份额，作为当期交易债券的持仓份额。所述服务器可以根据所述交易请求包括的债券发行代码从所述投资主体的债券基本信息中获取所述债券发行代码对应的最新的债券基本信息包括的市值，当前交易债券的市值。
[0123]
s502、根据所述交易份额、所述当前交易债券的市值、持仓份额、持仓净价以及利率债市场集中度计算公式，计算获得所述利率债市场集中度；其中，所述利率债市场集中度计算公式是预设的。
[0124]
具体地，所述服务器将所述交易份额，所述当前交易债券的市值，所述当前交易债券的持仓份额和所述当前交易债券的持仓净价带入到利率债市场集中度计算公式中，可以计算获得所述利率债市场集中度。其中，所述利率债市场集中度计算公式是预设的。
[0125]
例如，所述利率债市场集中度计算公式为：
[0126]
m＝v1(q1+q2)/v
[0127]
其中，m为利率债市场集中度，v1为当前交易债券的持仓净价，q1为当前交易债券的持仓份额，q2为交易份额，v为当前交易债券的市值。
[0128]
需要说明的是，当所述事中风控指标包括利率债市场集中度时，对应的事中风控条件包括集中度条件，所述集中度条件为利率债市场集中度小于久期阈值，如果利率债市场集中度小于集中度阈值，说明利率债市场集中度满足集中度条件；如果利率债市场集中度大于等于集中度阈值，说明利率债市场集中度不满足集中度条件，需要对当前交易债券进行交易风险预警。
[0129]
对于事中风控指标的计算，可以依托微服务架构的思想，通过springcloud框架，提供持仓债券价值变动、持仓债券加权久期和利率债市场集中度三个指标的计算服务。
[0130]
本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制方法，克服了现有债券交易的事中风险控制过程中，风控人员无法使用复杂统计分析型指标，导致无法全面识别风险的不足，提供一种实现简单，实施成本低，能够实现通过持仓债券价值变动、持仓债券加权久期、利率债市场集中度等事中风控指标对债券交易进行事中风险控制，带来的技术效果如下：
[0131]
(1)满足了事中风险控制的高时效的要求：通过自主设计开发的基于hbase的动态数据库，保证在大数据的场景情况下的数据存储，保证了事中风险控制情况下的数据实时访问。可以通过基于springcloud的微服务设计，提高了事中风控指标并发计算的能力。
[0132]
(2)提高风险识别的覆盖面：通过接入历史和实时的交易、持仓数据、行情数据和债券信息，结合自主设计的事中风控指标的算法，降低了事中风控指标在取数、计算阶段耗费的时间，使事中风控指标可以被用于事中风险控制。
[0133]
图6是本发明第六实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图，如图6所示，本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制装置包括接收模块601、获取模块602、获得模块603和预警模块604，其中：
[0134]
接收模块601用于接收交易请求，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投
资主体代码；获取模块602用于根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从动态数据库中获取所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息；其中，所述动态数据库是预设的，且所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息是实时更新的；获得模块603用于根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标；预警模块604用于在判断获知所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件之后，对所述当前交易债券进行交易风险预警；其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的。
[0135]
具体地，客户端向接收模块601发送交易请求，接收模块601会接收所述交易请求。其中，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码。所述交易数据包括交易份额、交易金额等信息，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。所述债券发行代码与债券一一对应。所述投资主体代码与所述投资主体一一对应。所述客户端可以为台式机、笔记本电脑等设备。可理解的是，所述交易请求包括的债券发行代码，为当前交易债券对应的债券发行代码。所述交易请求包括的投资主体代码是当前交易债券的投资主体。
[0136]
在接收所述交易请求之后，获取模块602可以根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从所述动态数据库中查询获得所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息。所述投资主体的债券基本信息可以包括当前交易债券的债券基本信息，所述投资主体的债券持仓信息可以包括当前交易债券的债券持仓信息。会对所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息进行实时更新，以保证可以通过所述动态数据库获得的投资主体的最新的债券基本信息和最新的债券持仓信息，以便于后续准确地计算事中风控指标。
[0137]
获得模块603可以根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标。其中，所述事中风控指标根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。
[0138]
在获得所述投资主体的事中风控指标之后，预警模块604会判断所述投资主体的事中风控指标是否满足所述投资主体对应的事中风控条件，如果所述投资主体的事中风控指标不满足所述投资主体对应的事中风控条件，那么预警模块604会对当前交易债券进行交易风险预警，即不会响应所述交易请求完成当前交易债券的交易，会将所述交易请求推送给相关交易人员进行确认，并提示存在交易风险。如果所述投资主体的事中风控指标满足所述投资主体对应的事中风控条件，那么预警模块604会响应所述交易请求，完成当前交易债券的交易。其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的，不同的投资主体可以设置不同的事中风险控制条件，根据实际需要进行设置，本发明实施例不做限定。
[0139]
本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制装置，接收包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码的交易请求，根据债券发行代码和投资主体代码从动态数据库中获取投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，根据交易数据、投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得投资主体的事中风控指标，若判断获知投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则对当前交易债券进行交易风险预警，能够及时对债券交易风险进行预警，提高了预警效率。
[0140]
图7是本发明第七实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图，如
图7所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制装置还包括第一更新模块605和第二更新模块606，其中：
[0141]
第一更新模块605用于接收消息中间件发送的交易信息，并根据所述交易信息更新所述动态数据库中投资主体的债券持仓信息；第二更新模块606用于接收所述消息中间件发送的交易达成信息，并根据所述交易达成信息更新所述动态数据库中的投资主体的债券持仓信息和投资主体信息。
[0142]
在上述各实施例的基础上，进一步地，所述事中风控指标包括持仓债券价值变动、持仓债券加权久期和利率债市场集中度中的至少一个。
[0143]
图8是本发明第八实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图，如图8所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，所述持仓债券价值变动包括持仓债券净价变动和/或持仓债券全价变动；相应地，获得模块603包括：
[0144]
第一获取单元6031用于从所述投资主体的债券持仓信息中获取当前交易债券的持仓净价、当前交易债券的持仓份额、当前交易债券的年初净价和当前交易债券的年初份额，并从所述交易数据中获取交易份额；第一计算单元6032用于根据所述当前交易债券的持仓净价、所述当前交易债券的持仓份额、所述当前交易债券的年初净价、所述当前交易债券的年初份额、所述交易份额以及持仓债券净价变动计算公式，计算获得所述持仓债券净价变动；其中，所述持仓债券净价变动计算公式是预设的；和/或
[0145]
第二获取单元6033用于从所述债券持仓信息中获取当前交易债券的持仓全价、当前交易债券的持仓份额、当前交易债券的年初全价和当前交易债券的年初份额，并从所述交易数据中获取交易份额；第二计算单元6034用于根据所述当前交易债券的持仓全价、所述当前交易债券的持仓份额、所述当前交易债券的年初全价、所述当前交易债券的年初份额、所述交易份额以及持仓债券全价变动计算公式，计算获得所述持仓债券全价变动；其中，所述持仓债券全价变动计算公式是预设的。
[0146]
图9是本发明第九实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图，如图9所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，获得模块603包括获得单元6035、第三计算单元6036和第四计算单元6037，其中：
[0147]
获得单元6035用于从所述投资主体的债券持仓信息获得所述投资主体的各个持仓债券的持仓净价和穿透后份额，并从所述投资主体的债券基本信息中获得所述投资主体的各个持仓债券的久期；第三计算单元6036用于根据所述投资主体的各个持仓债券的持仓净价和穿透后份额，计算获得所述投资主体的债券总值；第四计算单元6037用于根据所述债券总值、所述投资主体的各个持仓债券的久期、持仓净价、穿透后份额以及持仓债券加权久期计算公式，计算获得所述持仓债券加权久期。
[0148]
图10是本发明第十实施例提供的债券交易的事中风险控制装置的结构示意图，如图10所示，在上述各实施例的基础上，进一步地，获得模块603包括第三获取单元6038和第五计算单元6039，其中：
[0149]
第三获取单元6038用于从所述交易数据中获取交易份额，从所述投资主体的债券基本信息中获取当前交易债券的市值，从所述投资主体的债券持仓信息中获得当前交易债券的持仓份额和持仓净价；第五计算单元6039用于根据所述交易份额、所述当前交易债券的市值、持仓份额、持仓净价以及利率债市场集中度计算公式，计算获得所述利率债市场集
中度；其中，所述利率债市场集中度计算公式是预设的。
[0150]
本发明实施例提供的装置的实施例具体可以用于执行上述各方法实施例的处理流程，其功能在此不再赘述，可以参照上述方法实施例的详细描述。
[0151]
需要说明的是，本发明实施例提供的债券交易的事中风险控制方法及装置可用于金融领域，也可用于除金融领域之外的任意技术领域，本发明实施例对一种债券交易的事中风险控制方法及装置的应用领域不做限定。
[0152]
图11是本发明一实施例提供的电子设备的实体结构示意图，如图11所示，该电子设备可以包括：处理器(processor)1101、通信接口(communications interface)1102、存储器(memory)1103和通信总线1104，其中，处理器1101，通信接口1102，存储器1103通过通信总线1104完成相互间的通信。处理器1101可以调用存储器1103中的逻辑指令，以执行如下方法：接收交易请求，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码；根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从动态数据库中获取所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息；其中，所述动态数据库是预设的，且所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息是实时更新的；根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标；若判断获知所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则对当前交易债券进行交易风险预警；其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的。
[0153]
此外，上述的存储器1103中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：u盘、移动硬盘、只读存储器(rom，read
‑
only memory)、随机存取存储器(ram，random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0154]
本实施例公开一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序，所述计算机程序包括程序指令，当所述程序指令被计算机执行时，计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法，例如包括：接收交易请求，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码；根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从动态数据库中获取所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息；其中，所述动态数据库是预设的，且所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息是实时更新的；根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标；若判断获知所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则对当前交易债券进行交易风险预警；其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的。
[0155]
本实施例提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储计算机程序，所述计算机程序使所述计算机执行上述各方法实施例所提供的方法，例如包括：接收交易请求，所述交易请求包括交易数据、债券发行代码和投资主体代码；根据所述债券发行代码和所述投资主体代码从动态数据库中获取所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信
息；其中，所述动态数据库是预设的，且所述动态数据库中的各个投资主体的债券持仓信息和投资主体信息是实时更新的；根据所述交易数据、所述投资主体的债券基本信息和债券持仓信息，获得所述投资主体的事中风控指标；若判断获知所述投资主体的事中风控指标不满足对应的事中风控条件，则对当前交易债券进行交易风险预警；其中，所述当前交易债券与所述债券发行代码对应；所述事中风控条件是预设的。
[0156]
本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd
‑
rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0157]
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
[0158]
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0159]
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0160]
在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一个具体实施例”、“一些实施例”、“例如”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0161]
以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。