外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统的制作方法

1.本发明属于外汇管理的技术领域，特别涉及一种能够对外汇汇总损益进行实时模拟与自动校验系统。


背景技术：

2.目前，诸多进出口企业(乃至部分相当大体量的公司)没有完整的外汇风险管理制度和套期保值策略，不能实现对外汇风险的套期保值和交易推荐，更不能实现对预测套期交易的量化分析，也不能回溯分析导致外汇交易亏损的各种可能因素；其次，对于外币币种繁多的企业，没有多币种管理的思维和能力，很难从单一币种的损益去关联思考不同币种间的天然对冲和综合管理，就不能从全局角度实现综合外汇管理，也无法具体分析出外汇管理工作的成效。
3.如专利申请201910923823.4公开了一种基于自定义公式实现不同外汇产品的损益计算方法，所述方法包括步骤1：通过编程将设计好的自定义公式录入到外汇产品的损益计算系统中，并与计算外汇产品损益所需的元素变量、系统变量以及计算取数逻辑相关联；步骤2：计算机获取用户输入的计算所需的元素变量和系统变量，并结合公式进行验证，验证通过则将公式保存到对应的外汇产品信息中；验证不通过则返回给用户，让用户重新输入；步骤3：当进行外汇产品交易时，通过交易申请把该产品用到的元素的值录入到交易信息中，结合步骤1和2的数据信息进行外汇产品损益的计算，通过本方法在外汇产品发生交易的时候能自动对产品进行交割损益的计算并反馈。
4.然而，上述方法不能实现对外汇的汇总损益自动校验与实时模拟，且没有多币种管理能力，不能从全局角度实现综合外汇管理，因此，亟需一种方法，能够对外汇的汇总损益自动校验与实时模拟，以帮助企业对未来的外汇风险做出预测。


技术实现要素：

5.为解决上述问题，本发明的首要目的在于提供一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，该系统在实现制定外汇风险的套保策略和推荐交易之上，帮助进出口企业进行外汇的汇总损益自动校验与实时模拟，以帮助企业对未来的外汇风险做出预测，也帮助企业对过去的风险管理(预测质量及交易执行)进行回溯。
6.本发明的另一目的在于提供一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，该系统通过计算机系统基于相关外汇损益测量与模拟的结果，包括企业的外汇敞口明细余额及各币种敞口总金额，进行套保策略和交易模拟，获得平台针对企业风险给出的套保方案后，对该方案的预期损益进行模拟估算，或对企业所的已执行交易回溯分析并找到导致外汇交易亏损的可能原因或可以减少外汇交易损失的最佳策略。
7.为实现上述目的，本发明的技术方案如下。
8.一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，包含预计损益模块、实际损益模块、交易回溯分析等主要功能模块，其中：
9.预计损益模块对平台推荐的交易及已覆盖敞口风险的已执行交易进行管理，模拟分析不同预测汇率场景下的预期损益；
10.实际损益模块对所有企业录入的已执行交易进行管理，计算其在实际外汇风险管理过程中的实际损益；
11.交易回溯分析对比预测或模拟场景与实际场景下的汇率、敞口及交易损益差别。
12.进一步，所述预计损益模块默认显示在中性汇率场景下推荐交易的预测损益情况，其中风险敞口需去除已执行交易所覆盖的风险敞口，相关维度包括不同月份的预测的敞口汇率及交易汇率(买入价及卖出价)，并依此计算的总敞口的未实现汇兑损益和每笔推荐交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等内容，并依此进行的每个月份的外汇损益情况的汇总。
13.进一步的，本发明设计了乐观、悲观、中性、模拟等多个汇率场景下推荐交易的预测损益对比显示，其中模拟汇率场景下，用户可以任意定义指定的预期汇率并做出损益模拟。同时，本发明支持由用户自定义推荐交易的场景，用来与平台生成的推荐交易进行对比分析。
14.进一步，所述实际损益模块显示在实际场景下已执行交易的衍生品损益情况，其中包括每月交易的实际汇率(买入价及卖出价)，并依此计算每笔已执行交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等详细损益。
15.进一步，所述交易回溯分析模块主要分析推荐方案在指定场景(乐观、悲观、中性)与实际场景下的汇率、敞口及损益差别，其中包括：指定场景与实际场景下的汇率比较、指定场景与实际场景下的敞口比较、推荐方案的损益回溯分析等。
16.本发明的有益效果在于：
17.本发明通过标准化的风险管理系统，帮助企业低成本高效率地实现外汇风险管理，将复杂的外汇汇总损益自动检验与实时模拟过程变得自动化、智能化、流程化、标准化，并帮助企业对未来的外汇风险做出测量，也帮助企业对过去的外汇风险管理执行进行回溯。
附图说明
18.图1是本发明实现的结构示意图。
19.图2是本发明实现的预测损益产品效果图。
20.图3是本发明实现的实际损益产品效果图。
21.图4是本发明实现的推荐交易损益实时模拟分析业务流程图。
22.图5是本发明实现的损益回溯分析功能的业务流程图。
23.图6是本发明实现的损益回溯分析功能的产品效果图。
24.图7是本发明实现的汇率回溯分析功能的产品效果图。
25.图8是本发明实现的敞口回溯分析功能的产品效果图。
具体实施方式
26.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并
不用于限定本发明。
27.为了解决传统企业外汇风险管理过程中财务会计等专业相关人员能力严重不足的情况，简化企业外汇风险管理过程，本发明实现的一种基于外汇汇总损益的实时模拟与自动校验系统，包含预计损益模块、实际损益模块、交易回溯分析等主要功能模块。
28.如图1所示，本系统由预测损益、实际损益、外汇损益实时模拟分析及风险回溯分析四个模块组成，下面就每部分模块进行详细说明。
29.预计损益模块对平台推荐的交易及已覆盖敞口风险的已执行交易进行管理，模拟分析不同预测汇率场景下的预期损益；实际损益模块对所有企业录入的已执行交易进行管理，计算其在实际外汇风险管理过程中的实际损益；交易回溯分析对比预测或模拟场景与实际场景下的汇率、敞口及交易损益差别。
30.(1)所述预计损益模块默认显示在中性汇率场景下推荐交易的预测损益情况，其中风险敞口需去除已执行交易所覆盖的风险敞口，相关维度包括不同月份的预测的敞口汇率及交易汇率(买入价及卖出价)，并依此计算的总敞口的未实现汇兑损益和每笔推荐交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等内容，并依此进行的每个月份的外汇损益情况的汇总。
31.进一步的，本发明设计了乐观、悲观、中性、模拟等多个汇率场景下推荐交易的预测损益对比显示，其中模拟汇率场景下，用户可以任意定义指定的预期汇率并做出损益模拟。同时，本发明支持由用户自定义推荐交易的场景，用来与平台生成的推荐交易进行对比分析。
32.(2)所述实际损益模块显示在实际场景下已执行交易的衍生品损益情况，其中包括每月交易的实际汇率(买入价及卖出价)，并依此计算每笔已执行交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等详细损益。
33.(3)所述交易回溯分析模块主要分析推荐方案在指定场景(乐观、悲观、中性)与实际场景下的汇率、敞口及损益差别，其中包括：指定场景与实际场景下的汇率比较、指定场景与实际场景下的敞口比较、推荐方案的损益回溯分析等。
34.预测损益模块对平台生成的推荐交易及尚未交割的已执行交易进行预测，判断执行当前方案会在未来一段时间内的外汇汇总损益的变化。
35.图2是本发明所实现的预测损益产品效果图。平台获取当前方案的基本信息及符合条件的交易列表信息，计算当前方案风险敞口的未实现汇总损益及每笔推荐交易及未交割的已执行交易的已实现汇总损益、衍生品公允价值变动损益及衍生品投资收益，并以概要统计的方式进行汇总展示。
36.其中对于资产负债表套保及订单套保场景，风险敞口的未实现汇总损益＝风险敞口*(当月敞口汇率-上月敞口汇率)。下月交割的交易的损益计入衍生品公允价值变动损益，其衍生品公允价值变动损益＝交易金额*(预测成交价-当前买入(或卖出)价)。当月交割的交易的损益计入衍生品投资收益，其衍生品投资收益＝交易金额*(卖出成交价-买入成交价)，实际上，为计算方便，该损益是分别由买入交易和卖出交易相对于上月底汇率计算的损益汇总而成，即衍生品投资收益＝交易金额*(卖出成交价-上月敞口汇率)+交易金额*(买入成交价-上月底敞口汇率)。
37.其中对于结汇套保场景。下月交割的交易的损益计入衍生品公允价值变动损益，
其衍生品公允价值变动损益＝交易金额*(预测成交价-当前买入(或卖出)价)。当月交割的交易中的全额部分(有完整的买入和卖出交易)损益计入已实现汇总损益，其已实现汇总损益＝交易金额*(卖出成交价-买入成交价)，实际上，为计算方便，该损益是分别由买入交易和卖出交易相对于上月底汇率计算的损益汇总而成，即已实现汇总损益＝交易金额*(卖出成交价-上月敞口汇率)+交易金额*(买入成交价-上月敞口汇率)；其差额部分计入衍生品投资收益，其衍生品投资收益＝交易金额*(结汇交易汇率-上月底敞口汇率)。
38.图3是本发明所实现的实际损益产品效果图。平台当前执行的已执行交易记录来计算交易损益，其计算方式与预测损益流程相同，区别在于交易的成交价不是采用预测汇率而是其实际成交价。同时已执行交易的实际损益不关心整体敞口风险大小，因此不能用于计算未实现汇总损益，并且，已执行交易实际损益通常用于体现一组或多组当前交易及其反向交易间的价格差异。
39.图4是本发明所实现的推荐交易损益实时模拟分析业务流程图。平台通过乐观、悲观、中性及模拟四个维度分别计算推荐交易的预计损益，并进行横向比较，列出不同场景下潜在的外汇风险。其中乐观、悲观、中性三种预测汇率场景由平台进行预设，并计算其外汇套保方案的模拟结果，模拟汇率与模拟交易信息由企业方自定义录入，以满足其对个别极端场景下对外汇汇总损益的预测。除四个维度的数据比较外，核心计算外汇汇总损益的逻辑与计算推荐交易预测损益及已执行交易实际损益方式相同。
40.图5是本发明所实现的损益回溯分析功能的业务流程图。平台获取已执行交易的发生时间来查找符合条件的推荐方案，并将根据推荐的交易记录和实际汇率来计算交易损益，同时，将计算的结果与企业的已执行交易带来的损益结果进行比较，以对当次方案的风险套保结果进行回溯。其损益计算方式与预测损益流程相同，区别在于分别对推荐交易和已完成交易通过实际汇率分别计算外汇汇总损益。
41.图6是本发明所实现的损益回溯分析功能的产品效果图。所述维度包括不同时间下不同敞口币种对应的外汇损益，包括未实现汇总损益、已实现汇总损益、衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益等，并且分别按照推荐方案的推荐交易与实际已完成交易的实际执行结果显示预测外汇损益、实际外汇损益、偏离值、偏离度等统计指标。
42.图7是本发明所实现的汇率回溯分析功能的产品效果图。所述维度包括不同时间下不同敞口币种对应的预测汇率及实际汇率，并显示比较偏离值、偏离度等统计指标。
43.图8是本发明所实现的敞口回溯分析功能的产品效果图。所述维度包括不同时间下不同敞口币种对应的不同科目的预测敞口及实际敞口，并显示比较偏离值、偏离度等统计指标。
44.以上仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。