基于多币种的在险价值分析方法、装置、设备及存储介质与流程

本发明涉及数字金融领域的人工智能技术，尤其涉及一种基于多币种的在险价值分析方法、装置、设备及计算机可读存储介质。

背景技术：

1、在险价值(value at risk，var值)指在一定的置信水平下，某一金融金融资产在未来特定一段时间内的最大可能损失。

2、当前在险价值评估，需要数据分布服从特定分布，对于不是特定分布的数据，评估的在险价值不足以表达尾部风险，从而可能造成在极端情况下的风险低估，并且在计算单体公司的在险价值时没有考虑到各个币种之间的相关性，在计算总公司的在险价值时没有考虑到下属公司自然对冲，导致外汇资产组合的场景在险价值评估值过高。

技术实现思路

1、本发明提供一种基于多币种的在险价值分析方法、装置、设备及存储介质，其主要目的在于对外汇资产组合的场景在险价值进行准确评估。

2、为实现上述目的，本发明提供的一种基于多币种的在险价值分析方法，包括：

3、获取目标公司在预设多个交易日内的历史交易数据，选择评估期间及置信度，其中所述历史交易数据包括：所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据、外汇储备量；

4、根据所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据及预设公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值；

5、根据所述历史汇率数据，计算单体公司各币种相关系数；

6、根据所述单体公司各币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司对应单体公司外币组合在险价值；

7、根据所述历史汇率数据及所述外汇储备量，计算所述目标公司的合并层币种相关系数；

8、根据所述合并层币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司的在险价值。

9、可选地，所述根据所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据及预设公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值，包括：

10、根据所述历史汇率数据中的即期汇率，计算所述目标公司对应单体公司的汇率对数波动率；

11、对所述汇率对数波动率进行t分布拟合，并计算拟合后汇率对数波动率的均值、标准差、自由度及置信水平；

12、根据所述拟合后汇率对数波动率的自由度及置信水平，确定t分布置信分位数；

13、根据所述目标公司对应单体公司所持外币汇率风险敞口、所述历史汇率数据中的外币汇率、所述历史汇率数据中的记账本位币汇率、所述拟合后汇率对数波动率的均值、所述拟合后汇率对数波动率的标准差及所述t分布置信分位数，利用预设公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值。

14、可选地，所述根据所述历史汇率数据中的即期汇率，计算所述目标公司对应单体公司的汇率对数波动率，包括：

15、利用如下公式计算计算所述目标公司对应单体公司的汇率对数波动率：

16、汇率对数波动率t＝ln(即期汇率t/即期汇率t-1)

17、其中，ln为对数函数，t、t-1分别表示当期即期汇率及上期即期汇率。

18、可选地，所述利用预设公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值，包括：

19、利用如下公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值：

20、单体公司单币种var值＝外币汇率风险敞口(原币)×(外币汇率/记账本位币汇率)×[exp(μ)-exp(μ-σ×置信分位数(t分布)]

21、其中，exp表示以自然常数e为底的指数函数，μ表示所述拟合后汇率对数波动率的均值；σ表示所述拟合后汇率对数波动率的标准差。

22、可选地，所述根据所述单体公司各币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司对应单体公司外币组合在险价值，包括：

23、利用如下公式对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司对应单体公司外币组合在险价值：

24、

25、

26、其中，单体公司外币组合在险价值m表示第m个单体公司外币组合在险价值；m表示所述单体公司个数；n表示单币种的种数；λ表示所述各币种相关系数；单币种var值1表示单体公司币种1的var值；λ1&2表示单体公司中币种1与币种2之间的相关系数；λ1&3表示单体公司中币种1与币种3之间的相关系数；λ1&n表示单体公司中币种1与币种n之间的相关系数。

27、可选地，所述根据所述历史汇率数据及所述外汇储备量，计算所述目标公司的合并层币种相关系数，包括：

28、根据所述历史汇率数据及所述外汇储备量，统计所述目标公司下所有子公司在预设的时间段内的各个币种的外汇波动值；

29、根据所述各个币种的外汇波动值，利用线性回归计算所述目标公司的合并层币种相关系数。

30、可选地，所述根据所述合并层币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司的在险价值，包括：

31、根据不同币种，对所述目标公司下所有单体公司所持外汇各币种的在险价值进行均值计算，得到合并层面各币种在险价值；

32、根据所述合并层币种相关系数，利用如下公式对所述合并层面各币种在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司的在险价值。

33、为了解决上述问题，本发明还提供一种基于多币种的在险价值分析装置，所述装置包括：

34、数据获取模块，用于获取目标公司在预设多个交易日内的历史交易数据，选择评估期间及置信度，其中所述历史交易数据包括：所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据、外汇储备量；

35、第一计算模块，用于根据所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据及预设公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值，根据所述历史汇率数据，计算单体公司各币种相关系数，并根据所述单体公司各币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司对应单体公司外币组合在险价值；

36、第二计算模块，用于根据所述历史汇率数据及所述外汇储备量，计算所述目标公司的合并层币种相关系数，根据所述合并层币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司的在险价值。

37、为了解决上述问题，本发明还提供一种电子设备，所述电子设备包括：

38、存储器，存储至少一个计算机程序；及

39、处理器，执行所述存储器中存储的程序以实现上述所述的基于多币种的在险价值分析方法。

40、为了解决上述问题，本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有至少一个计算机程序，所述至少一个计算机程序被电子设备中的处理器执行以实现上述所述的一种基于多币种的在险价值分析方法。

41、本发明实施例根据所述目标公司所持外币汇率风险敞口、历史汇率数据及预设公式计算所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值，根据所述历史汇率数据，计算各币种相关系数，根据所述各币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司对应单体公司外币组合在险价值，考虑到各个外汇币种之间的由于汇率波动存在的相关性而产生的风险分散效果，使得单体公司的在险价值评估值更加准确，能够更加准确的反应公司的风险状况；根据所述历史汇率数据及所述外汇储备量，计算所述目标公司的合并层币种相关系数，根据所述合并层币种相关系数，对所述目标公司对应单体公司所持外汇各币种的在险价值进行卷积运算，得到所述目标公司的在险价值，考虑到不同子公司之间因汇率波动及不同外汇储备造成的自然对冲，并根据合并层币种相关性进行卷积，使得目标公司的在险价值更加准确，能够更加准确的反应公司的风险状况。因此本发明提出的基于多币种在险价值评估方法，可以解决进行在险价值评估时准确率不高的问题。