一种实时风险管理方法和装置与流程

本发明涉及金融科技，尤其涉及一种实时风险管理方法和装置。

背景技术：

1、随着金融市场的多样化发展，如何从多样化的金融市场产生的与金融相关的业务数据比如市场行情数据、到期收益数据、即期收益数据等中获取到用户所需信息，是目前金融科技需要克服的关键技术之一。

2、目前对金融业务数据的处理主要是基于某一个金融市场的日终业务数据进行处理和分析，导致处理结果以及分析结果的实时性和准确性较低，造成风险管理时效性较差。

技术实现思路

1、有鉴于此，本发明实施例提供一种实时风险管理方法和装置，使业务数据的处理结果以及分析结果具有较好的实时性和准确性，能够帮助从业人员进行实时的风险控制与管理，使风险控制在一定的范围内，保证风险管理时效性。

2、为实现上述目的，根据本发明实施例的一个方面，提供了一种实时风险管理方法，包括：

3、确定多种行情类型的指示实时行情的报价点数据；

4、针对每一种行情类型的报价点数据，执行为所述报价点数据确定预先设置的配置信息，其中，所述配置信息定义有所述报价点数据的标准数据结构以及所述报价点数据所对应的曲线段算法；根据所述标准数据结构和所述曲线段算法，将所述报价点数据转换为多个第一数组；并利用多个所述第一数组，为所述报价点数据生成曲线段；

5、拼接多种所述行情类型的报价点数据的曲线段，生成并提供指示实时行情的实时曲线；

6、针对每一类风险指标包括的每一个子指标，执行下述操作：

7、将与所述子指标相关的所述实时曲线及交易市场的实时行情数据转换成多个第二数组；

8、利用多个所述第二数组及预设的子指标评估算法，为交易账户生成对应于所述子指标的实时评估数据；

9、在所述实时评估数据满足预设的风险调控策略的情况下，对所述交易账户进行避险处理。

10、可选地，所述确定多种行情类型的指示实时行情的报价点数据，还包括：

11、接收各种业务平台发送的多种行情类型的指示实时行情的行情数据；

12、从所述行情数据中筛选出对应于多种标准期限的报价点数据。

13、可选地，上述实时风险管理方法，还包括：构建出每一种所述行情类型与一种或者多种曲线类型所对应的曲线段的配置信息之间的映射关系；

14、所述为所述报价点数据确定预先设置的配置信息，包括：

15、根据所述映射关系以及所述报价点数据所属行情类型，为所述报价点数据查找一个或多个目标曲线类型以及所述目标曲线类型下的目标曲线段的配置信息。

16、可选地，上述实时风险管理方法，还包括：为多种曲线类型中的每一种曲线类型的各个曲线段划分有对应的计算资源区；

17、调用所述计算资源区的计算资源执行将所述报价点数据转换为多个第一数组以及为所述报价点数据生成曲线段的步骤。

18、可选地，上述实时风险管理方法，还包括：基于多种所述标准期限的报价点数据，通过预设的第一插值法生成多个非标准期限的报价点数据，并将多个所述非标准期限的报价点数据转换为对应的第一数组；

19、所述为所述报价点数据生成曲线段，包括：

20、结合所述标准期限的报价点数据对应的第一数组以及所述非标准期限的报价点数据对应的第一数组，绘制曲线段。

21、所述为多个资产生成组合风险数据及其限额，包括：

22、结合所述标准期限的报价点数据对应的第一数组以及所述非标准期限的报价点数据对应的第一数组，绘制曲线段。

23、可选地，所述拼接多种所述行情类型的报价点数据的曲线段，生成并提供指示实时行情的实时曲线，包括：

24、从多种所述行情类型的报价点数据的曲线段中，获取属于同一种所述目标曲线类型的多个目标曲线段；

25、对多个所述目标曲线段进行拼接，生成并提供对应于所述目标曲线类型的实时曲线。

26、可选地，上述实时风险管理方法，还包括：

27、定义有多种所述曲线类型之间的转换策略；

28、根据所述转换策略，将所述目标曲线类型的实时曲线转换为其他曲线类型的实时曲线。

29、可选地，所述将所述目标曲线类型的实时曲线转换为其他曲线类型的实时曲线，包括：

30、根据所述转换策略，将所述目标曲线类型的实时曲线的多个标准期限的报价点数据转换为对应于其他曲线类型的多个标准期限的其他报价点数据；

31、基于多种所述标准期限的其他报价点数据，通过预设的第二插值法生成多个非标准期限的其他报价点数据；

32、利用多种所述标准期限的其他报价点数据以及多个所述非标准期限的其他报价点数据，生成对应于其他曲线类型的实时曲线。

33、可选地，所述为交易账户生成对应于所述子指标的实时评估数据，包括：

34、为交易账户包括的每一种资产及多种资产组合生成对应于所述子指标的实时评估数据。

35、可选地，上述实时风险管理方法，还包括：

36、定义实时风险指标触及所设定的风险限额之后，需要自动采取的相关避险措施；

37、根据所定义的避险措施，将实时风险指标降低至所设定的风险限额之下。

38、可选地，将所述风险指标降低至所设定的风险限额之下，包括：

39、根据转换策略、触及风险限额的风险指标，调整该资产或资产组合的持有数量、持有时间；

40、根据该资产或资产组合与其他资产的收益相关性，调整其他相关资产的持有数量、持有时间，以使整体组合的所述风险指标降低；

41、调整不同投资账户之间的资金、仓位分配，以使单个账户中的投资组合的风险指标降低。

42、第二方面，本发明实施例提供一种实时风险管理装置，包括：数据管理模块、曲线生成模块、风险计算模块、风险管理模块以及交互模块，其中，

43、所述数据管理模块，用于确定多种行情类型的指示实时行情的报价点数据；

44、所述曲线生成模块，用于针对每一种行情类型的报价点数据，执行为所述报价点数据确定预先设置的配置信息，其中，所述配置信息定义有所述报价点数据的标准数据结构以及所述报价点数据所对应的曲线段算法；根据所述标准数据结构和所述曲线段算法，将所述报价点数据转换为多个第一数组；并利用多个所述第一数组，为所述报价点数据生成曲线段；拼接多种所述行情类型的报价点数据的曲线段，生成指示实时行情的实时曲线；

45、所述风险计算模块，用于针对每一类风险指标包括的每一个子指标，执行下述操作：将与子指标相关的实时曲线及交易市场的实时行情数据转换成多个第二数组；利用多个第二数组及预设的子指标评估算法，为交易账户生成对应于子指标的实时评估数据；

46、所述风险管理模块，用于在所述实时评估数据满足预设的风险调控策略的情况下，对所述交易账户进行避险处理；

47、所述交互模块，用于提供指示实时行情的实时曲线、子指标的实时评估数据及避险处理结果。

48、上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果：由于本发明实施例提供的方案主要是针对确定出的每一种行情类型的指示实时行情的报价点数据，为报价点数据确定预先设置的定义有报价点数据的标准数据结构以及报价点数据所对应的曲线段算法的配置信息，根据配置信息的标准数据结构，将报价点数据转换为多个第一数组；并利用曲线段算法和多个第一数组，为报价点数据生成曲线段，即对于每一种行情类型的指示实时行情的报价点数据生成曲线段，实现为不同行情类型的报价点数据生成具有针对性的曲线段，使各个曲线段更能真实的反映特定阶段的数据变化情况，则通过拼接多种行情类型的报价点数据的曲线段得到指示实时行情的实时曲线，使实时曲线能够更真实的反映实时行情，并使基于实时曲线进行的业务分析更加准确。另外，通过将与子指标相关的实时曲线及交易市场的实时行情数据转换成多个第二数组；利用多个第二数组及预设的子指标评估算法，为交易账户生成对应于子指标的实时评估数据；在实时评估数据满足预设的风险调控策略的情况下，对交易账户进行避险处理，以及时为账户避险，保证账户避险的有效性。

49、进一步地，基于实时曲线反映的实时行情，结合实时市场数据（即交易市场的实时行情数据），能够生成多个风险指标，以通过这些风险指标对账户中的资产进行实时监测、判断账户中的资产是否触碰风险调控策略比如设置的风险限额，并且能够采取自动化的避险措施，使投资组合的风险管理更加精确、实时、自动化。

50、上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。