套利交易,arbitrage英语短句,例句大全

套利交易,arbitrage
1)arbitrage[英]['ɑ:b?trɑ:?][美]['ɑrb?'trɑ?]套利交易
1.As one of the three main stock index future trades, arbitrage plays an influential role.作为股指期货三大交易类别的股指期货套利交易也在股指期货交易中占有举足轻重的地位，可以预见我国正式推出股指期货交易后，套利交易也会是以各大机构投资者为主体的股指期货市场交易主体的关注热点之一。
2.So futures and options based on stock index have many important functions, such as hedge, avoiding risk, and assets allocation and arbitrage and so on.它们都是以股票市场价格指数作为交易标的资产的标准化合约,能够增加市场运作的灵活性,满足投资者规避市场系统风险的需要,可以改善投资者结构,推动机构投资者的发展和创新,具有套期保值、规避风险、资产配置、套利交易等重要功能。
3.As one of the three main stock index future trades, arbitrage plays an influential role.作为股指期货三大交易类别的股指期货套利交易在股指期货交易中占有举足轻重的地位,可以预见我国正式推出股指期货交易后,套利交易也会成为股指期货市场最为关注的热点之一。

英文短句/例句

1.(5) short-term arbitrage commitments.(5)短期套利交易
2.practice arbitrage, as of stocks.进行股票的套利交易。
3.If the cost is very heavy, potential hedgers will prefer not to hedge.如果成本太大，潜在的套利交易者就宁可不进行套利交易。
4.The Research on Spreads Trading and Risk Control of China Metal Future Market;中国金属期货市场套利交易与风险控制研究
5.Comparative empirical study on the margin setting of stock index futures calendar spread trading;股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较
6.Changes in JPY carry trade and outlook for JPY value;日元套利交易的变化以及日元汇率的未来走势
7.Yen carry trade:Formation mechanisms and spreading effects;日元套利交易的形成机制及其波及效应
8.Impact of carry trade on global financial markets and the Yen;套利交易对国际金融市场及日元汇率的影响
9.A Study on the Arbitrage Mechanism and Empirical Tests of Stock Index Futures股指期货套利交易机制研究及实证分析
10.A Study of Yen Carry Trade and Its Effects on Japan's Macro-economy日元套利交易及其对日本宏观经济的影响
11.We continued to do well in arbitrage last year, though - or perhaps because - we operated on a very limited scale.我们持续在短期套利交易上有所斩获，虽然我们从事的规模有限
12.For this very reason forward markets rarely consist entirely of hedgers.正因为这一理由，远期市场很少全由套利交易者组成。
13.Study on the Arbitrage between HuShen 300 Index Futures and Closed-end Funds;沪深300指数期货与封闭式基金套利交易的实证研究
14.Can Noise Trading Banish Arbitrage?An Analysis of Noise Trading and Arbitrage by Game Theory;噪音交易能驱逐理性套利吗?——噪音交易与理性套利的博弈分析
15.Hedging price of no-arbitrage contingent claims under transaction costs;有交易费的未定权益无套利套期保值定价
16.The Properties of Discount Asset Optimization under Transaction Costs;有交易费的无套利资产组合优化性质
17.THE NO-ARBITRAGE PRICING INTERVAL OF CONTINGENT CLAIMS UNDER TRANSACTION COSTS;有交易费的未定权益无套利定价区间
18.The Market Model of No-Arbitrage with Transaction and Ask-Bid Spreads;有交易费和买卖价差的无套利市场模型

延伸阅读

套利交易套利交易概述　　套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采用套利或部分套利的方式参与期货或期权市场的交易，随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化，市场蕴含着大量的套利机会，套利交易已经成为一些大机构参与期货市场的有效手段。　　套利交易又叫套期图利是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易，是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。　　在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。　　套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。　　在实际外汇业务中，所依据的利率是欧洲货币市场各种货币的利率，其中主要是以LIBOR(London inter-bank offer rate--伦敦银行同业拆放利率)为基础。因为，尽管各种外汇业务和投资活动牵涉到各个国家，但大都是集中在欧洲货币市场上叙做的。欧洲货币市场是各国进行投资的有效途径或场所。[编辑] 套利交易在期货市场起到的作用　　套利交易在期货市场起到两方面的作用：　　其一，套利方式为投资者提供了对冲机会；　　其二，有助于将扭曲的市场价格重新拉回来至正常水平。[编辑] 套利交易的分类　　套利交易主要有三种形式：跨期套利、跨市套利及跨品种套利。　　跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；　　跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖。　　跨品种套利是投资者对相同交割月份的不同但相关商品价格间的变动关系的预测和买卖。　　按在套利时是否还要做反方向交易轧平头寸，套利交易可分为两种形式：　　不抵补套利（uncovered interest arbitrage）指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸，但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。　　抵补套利(Covered Arbitrage)是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。[编辑] 套利交易的优点和不足分析　　套利交易风险小回报稳定，对于大资金而言，如果单边重仓介入，将面临持仓成本较高、风险较大的不足，反之，如果单边轻仓介入，虽然可能降低风险，但其机会成本、时间成本也较高。因此整体而言，大资金单边重仓抑或单边轻仓介入期市，均难以获得较为稳定和理想的回报。而大资金如以多空双向持仓介入期市，也就是进行套利交易，则既可回避单边持仓所面临的风险，又可能获取较为稳定的回报。 [编辑] 套利交易的优点　　1、更低的波动率。由于套利交易博取的是不同合约的价差收益，而价差的一个显著优点是通常具有更低的波动率，于是套利者面临的风险更小。一般而言，价差的波动比期货价格的波动小得多。例如，上海期货交易所交易的铜每天的价格变化一般为400-700元/吨，但是相邻交割月份之间的价差每天变动约为80-100元/吨。许多商品价格的波动性都很强，需要日常监控。而价差的日内波动往往很小，只需要每天监控几次甚至更少。如果一个账户的资金波动很厉害，投机者必须存入更多的钱来防止可能的损失。