技术特征:
技术总结
本发明涉及一种自动产生时间序列上的交易策略的方法,由因子库随机抽取k组因子,并对每组因子随机产生从m个因子到交易信号的基于机器学习或基于规则的映射,进行回测,从而产生k组基于机器学习的交易策略或基于规则的交易策略;再对这k组交易策略使用迭代演化,最终得到适应预期收益风险需求的交易策略。本发明通过迭代演化,能产生各种符合用户预期收益风险需求的交易策略,减轻交易策略研发人员的工作负担;并能通过挖掘出因子组合的局部最优解,供研究人员借鉴;还能通过批量大规模产生交易策略,弥补单一交易策略的资金容量不足的问题;同时,能产生与原有交易策略相关性较低的交易策略,增加资金收益的稳定性。
技术研发人员:周鸣籁
受保护的技术使用者:周鸣籁
技术研发日:2019.01.03
技术公布日:2019.05.03